A和B的情況，最終的收益都是增加的 講一下問什么增加 和c選項(xiàng)大部分是左偏是什么意思
這個(gè)題beta指的是return和risk的相關(guān)性嗎 risk越大 return越大（beta＞0時(shí)候）
這些增加會導(dǎo)致左側(cè)變大，也會影響region，所以為什么是正向相關(guān)呢？
從收益角度要多配置Y，從風(fēng)險(xiǎn)角度要多配置X?？梢赃@么理解嗎
為什么這里βm=1？
這里的gain max utility是基金經(jīng)理gain max utility嗎
老師這里是不是講錯(cuò)了，IVaR應(yīng)該是邊際VaR乘以權(quán)重吧？老師講的這里是邊際VaR乘以價(jià)值，這應(yīng)該是CVaR而不是IVaR吧？
模型3公式里減去的應(yīng)該是rb吧？benchmark??？模型四應(yīng)該是rp-r 同組？煩請講解
老師，這道題少波動(dòng)率吧？
老師，這里面IR/TEV，相當(dāng)于tracking error除以TEV的平方么？就是說IR本身就含有1個(gè)TEV，這里再除1個(gè)TEV么
請問這個(gè)題怎么做？A和B無關(guān)，那么A和組合的協(xié)方差就是A的方差對吧？答案為什么不是呢
老師 能不能詳細(xì)講解一下算IRR的計(jì)算器使用步驟呀
這題答案解釋的很潦草，麻煩老師詳細(xì)說明一下c和d。不知道c怎么錯(cuò)的以及個(gè)人認(rèn)為d中0、33也不對，應(yīng)該是0、65？
這里為什么用z乘跟蹤誤差呢，為什么不乘西格瑪，什么時(shí)候乘西格瑪
老師，我想問個(gè)問題，cds的買方是保護(hù)的買方，cds的賣方是保護(hù)的賣方，trs的買方是保護(hù)的賣方，trs的賣方是保護(hù)的買方，cln的賣方是保護(hù)的買方，cln的買方是保護(hù)的賣方，是這樣的嗎
程寶問答
金程問答