金程問(wèn)答
請(qǐng)解釋一下A和D選項(xiàng)
分類里的1和5有何區(qū)別？
這題的B選項(xiàng)說(shuō)要實(shí)行和宣傳不當(dāng)行為、為何是對(duì)的？
老師50題D選項(xiàng)我好像跟別的知識(shí)點(diǎn)有點(diǎn)混，不是說(shuō)只能選外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)一種作為數(shù)據(jù)來(lái)源嗎，兩個(gè)能同時(shí)使用嗎
20題D選項(xiàng)，我是這么理解的，99%VAR，在6周30個(gè)交易日的情況下，30*0.01=0.3<1,這樣不出現(xiàn)一次是正常的，而非保守。這樣有問(wèn)題嗎？
請(qǐng)問(wèn)涂色這句話怎么理解？
老師 請(qǐng)問(wèn)是否是巴塞爾3規(guī)定leverage ratio>=3%,？然后對(duì)全球系統(tǒng)性重要銀行的要求是在這個(gè)3%基礎(chǔ)上加上3%*50%，也就是（1＋50%）*3%=4.5%？
請(qǐng)老師解釋一下這個(gè)問(wèn)題
老師，這題的選項(xiàng)IV好像也不對(duì)??？tier 1 capital要求不低于6%，總體不低于8%，也就是tier 1資產(chǎn)不得低于總體75%，選項(xiàng)IV才50%不達(dá)標(biāo)?。?
老師，41頁(yè)的例子，equity tranche的違約率更高，為什么還要賣出保護(hù)呢
老師，想請(qǐng)教您一下關(guān)于trading book面臨的是否是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)？（之前筆記記的是market risk與interest risk）.但這里視頻說(shuō)interest risk是banking book面對(duì)的。我有些疑惑
老師你好 這邊的69題的c選項(xiàng)有點(diǎn)疑問(wèn)，為什么一定是放貸的33倍呢？分母里面不是既包含了表內(nèi)又包含了表外嗎，這樣的話其他的衍生品交易什么不是也可以做嗎？
老師，視頻中說(shuō)在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)倒數(shù)第二章用利率和久期講了最大化公司價(jià)值的計(jì)算。想請(qǐng)教一下是Duration gap management里面關(guān)于net worth嗎？（但net worth不是可以管理最大化股東價(jià)值嗎？這不是最大化公司價(jià)值吧？）請(qǐng)問(wèn)是哪里 完全不記得學(xué)過(guò)最大化公司價(jià)值的計(jì)算了 哭
老師這題A選項(xiàng)怎么理解呀
老師你好 這邊A選項(xiàng)的“a relatively low mode"可以在解釋下嗎
程寶問(wèn)答
