這題B選項市場風險用10天的時間，但用內部評級法不是用過去的一天VAR和過去60天的平均VaR中取大的么？Will老師解釋看不懂；請換一個老師回答
老師，這題B選項市場風險用10天的時間，但用內部評級法不是用過去的一天VAR和過去60天的平均VaR中取大的么？
1464怎么算出來的？
Ａ尾部風險不用保險cover用什么？B損失殘值大，LGD大不是意味風險小，保費就小嗎？
解釋一下
RWA為啥要乘以12.5這個常數(shù)？是什么意思？
C選項到底為什么不是模型風險。老師說到c 我這里就沒有聲音了！
a選項，會計利潤是不是就是raroc分子里的收入-稅-費，再加減后面其他的要素后就是經濟利潤，即為raroc分子？
請問在a 選項里， 風險整合的方法不是假設相關系數(shù)為0， 然后把所有的ul相加，最后算出risk capital，此時不是沒有考慮到風險分散化的影響， 那不應該是低估嗎？真實的rc應該是比算出來的低對吧？
請問我們課件中的VaR+SVAR+SRC+IRC的那個計算公式，是IMA還是SA呀？
credit valuation adjustment (CVA) risk, the standardized approach or the basic approach，這兩種方法都分別怎么計算
老師，SRC屬于市場風險，IRC屬于信用風險嗎？還有IRC周老師講的是basel2.5出臺的，但是p2老師回答的是basel2就提出了，那這個怎么記呢？
老師好，請問這道題選A是限制在這兩個案例里。如果廣義來說，外包雖然引入了風險，但也能分擔部分operational risk吧？
這道題是不是可以放到信用風險里面去？這是關于UL的計算
這道題目可以解釋一下么
程寶問答
金程問答
