老師您好，這題沒理解，為什么要選擇抵押比率最低的銀行。。。
請問老師，這里面的來源和用途的值分別是怎么算出來的？
請問老師，這個題里面說最脆弱的銀行，他不應(yīng)該是流動性最差的嗎？那如果是流動性最差的話，他的抵押物不就應(yīng)該選最多的嗎？
老師，26題為什么是雙尾的，請問什么時候用雙尾什么時候用單尾，謝謝
可以再解釋下C選項嗎？
沒看懂
可以解釋一下b和d？
沒看懂答案，公式要背嗎？
老師您好，能否把單尾雙尾這個在二級中所有科目中涉及到的幫忙整理一下呢，我想到的是： 1.市場風(fēng)險VaR的計算，單尾（意味著5%對應(yīng)的分位點是1.645）； 2.市場風(fēng)險中VaR的回測，通常為雙尾（意味著5%對應(yīng)的分位點是1.96）； 3.流動性風(fēng)險中l(wèi)iquidity cost在stressed market情況下的計算，單尾（意味著5%對應(yīng)的分位點是1.645） 請老師看看上面我寫的對嗎，另外還有哪些我沒有想到的幫忙補充一下，謝謝！
老師 您好，這個問題，HIGHER PRICE不是代表了要借出更多的錢么，意味著敞口更大。這里也沒有條件說，價格再上漲，所以是如何理解為敞口下降的
老師 Q39題。為何是算出每個月的變動（change）的部分作為source和use呢？我的理解是 Deposit和loans本身就分別是source和use了呀。比如一月deposits=520; loan=640，那么我就能算出liquidity gap (in January)=-120. 以此類推可以算出逐月的，如果求半年的 再相加就好了呀。這道題做了兩遍都還是沒理解為何要每個月之間的變化進行噶差的思想( ▼-▼ ) 求指教
老師您好，周老師在提到selection bias時，解釋underestimate risk時說“挑選出來的產(chǎn)品相似，風(fēng)險就會更小”，這是什么邏輯，沒太聽懂，請老師解釋一下，謝謝！
46題，B選項infrequent sampling 會增加autocorrelation，那么對correlation的影響是什么？autocorrelation和correlation有沒有什么關(guān)系
請問保險公司在回購市場中到底扮演了什么角色？為什么這個題的D不對，在講義里保險公司就是投資了回購市場呀
請問老師，表格中的comercial loans和consumer loans為何是資產(chǎn)類？deposits為何倒反是負(fù)債類？怎么理解呢？
程寶問答
金程問答