老師，在第22題，老師說liq gap 是流動性的去處減來源，而這個就和這個題的D選項(xiàng)相違背。
請問1. 為什么liquidity的2.58前面是加號不是減號呢？沒聽明白 2. 為什么market risk的z用的2.326雙尾，而liquidity risk的z用的2.58單尾？
流動性百題第24題，我記得REPO是一種中和策略，亦即非資產(chǎn)、非負(fù)債策略??？因?yàn)镽EPO隨后還要買回來的啊？
Repos與reverse repos的區(qū)別是前者是為了融資或賺利差，后者是為了找到特殊證券做空？
怎么理解security lending 也有加杠桿的作用，抵押物不通常都有haircut
此處老師說repo不改變債券的所有權(quán)，因此是正常收息，每半年收到的coupon不變。但是之前在計算repo價格的時候是用了（債券現(xiàn)值+0.25年的coupon）*折扣率。既然repo后的債券可以正常收付息，那之前0.25年的coupon應(yīng)該不會影響repo定價了吧？
請?jiān)俳忉屢幌聢D一的各個指標(biāo)，沒有聽太明白。另外，圖2的各個指標(biāo)都是越小越好，對么？
這頁ppt里，兩個老師的不一致，倒數(shù)第二行，周老師的tsclgc變成了0，請問哪個是對的？還有在這一系列計算中，其實(shí)tseccf和tsclgc的和都小于0，老師說司庫要進(jìn)行監(jiān)測，不能小于0，所以正常在公司里，是不是當(dāng)有小于0的情況出現(xiàn)時就要采取行動？
老師這個margin為什么是從equity里面拿的呢 不應(yīng)該從資產(chǎn)里面拿嗎
請老師解釋一下第一頁的其他三個選項(xiàng)為什么不對，還有第二頁里面的d選項(xiàng)是什么意思，謝謝
老師你好 流動性章節(jié) 周老師和姚老師的差入有些大啊，就比如下圖姚老師課上說這個公式要明確會計算，但是周老師講義里面都沒有提及，那我們應(yīng)該按照哪個版本啊。除了這個，前面講義上也有，stress report，還有一些測量的ratio，姚老師這邊只是羅列了下，展開都沒展開
老師你好 不太明白這邊的creating options synthetically策略，老師解釋的時候說，標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌，如果是買入option，那么就賺錢。我覺得這得分call和put吧，如果是買入call option，那么標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌，是虧錢呀
老師請問在0.75年賣了一部分債券后，現(xiàn)金流入了512000，為什么tseccf沒有減少呢？
老師，您好，這里面第三句對資產(chǎn)有流動性溢價的解釋不太明白，為什么價格更低 預(yù)期收益率更高呢？謝謝老師講解一下吧
老師您好，請問第53題的問題是except which is not a read liquidity indicator怎么理解。這里有一個except 有一個Not, 不是相當(dāng)于雙重否定，即選一個是red indicator的選項(xiàng)嗎，A選項(xiàng)不是green指標(biāo)嗎，為什么選擇A，謝謝。 還有地40題的問法中也出現(xiàn)了yellow or red flag, 請問怎么理解。謝謝
程寶問答
金程問答