金程問(wèn)答
老師，這里講的利率，我計(jì)算出來(lái)數(shù)值跟PPT里的對(duì)不上呢？
這一頁(yè)P(yáng)PT里的PV of cash flow 與上一頁(yè)的PV 有啥區(qū)別？VAR是咋算出來(lái)的? 這里的undiversified VAR 與上一頁(yè)的不一樣。
為什么這一題的Pbs是2，上面不是說(shuō)bs price of a european put option is 1
這個(gè)兩個(gè)∑的式子為什么等于箭頭另一邊的呢
1年20bp 2年40bp是不是半年就是10bp呢
老師 這里 3.44的 計(jì)算結(jié)果 如果是 切出來(lái) 的 占 總體 的 比值的 話 和 性關(guān)系數(shù) 等于 0.4有什么關(guān)系 啊
這個(gè)表格中的最后一列 成分VaR如何計(jì)算？
老師，第一條和第二條是相互作用的吧
?？?-3，Var的計(jì)算應(yīng)該不僅只用于經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算吧，也用于日常的風(fēng)險(xiǎn)管理，這里B說(shuō)的speifically, 是不是不合適？在算信用，市場(chǎng)和操作風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候是直接相加的，應(yīng)該是沒(méi)有考慮分散化的效果吧？D是不是可以算正確？
百題67題，D選項(xiàng)，波動(dòng)率下降至固定的水平為什么不對(duì)？這不就體現(xiàn)了均值復(fù)歸的特點(diǎn)嗎？隨著復(fù)歸的過(guò)程，波動(dòng)率越來(lái)越小。復(fù)歸后，波動(dòng)率降至0，即constant level
您可以換種提問(wèn)方式，或直接提交問(wèn)題至社區(qū)尋求答案。 您的問(wèn)題: 老師，請(qǐng)問(wèn)一下，對(duì)數(shù)正態(tài)分布是右偏對(duì)吧，那么他是否有肥尾呢，以及有的話是哪邊肥呢
這里的60天平均是指60個(gè)交易日的平均吧？
這個(gè)老師能么能這么啰嗦
frm part 2習(xí)題集第90題是啥意思？看不明白，能講一下嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，60題怎么做？
程寶問(wèn)答
