bootstrap老師講的時候不是有兩種含義嗎？一個是擴大樣本，一個是減少樣本，這里為啥A不對
這個地方premium上升，跟股票價格下降什么關系？
老師，請問風險分散化效果和什么因素相關，謝謝！
我這題分兩步，第一步0.04-[0.01*1/12+0.02*(1/12)^2]=0.33393，第二步0.33393-[0.008*1/12+0.02*(1/12)^2]=0.026953。為什么和答案不一樣呢？思路感覺沒有問題。
老師，long FRA是鎖定為來借錢利率，那為什么在結算日相當于一個swap呢？他不是只收fixed rate嗎，還需要支出什么？
這里的individual VAR是什么公式算來的?。壳懊嬲f的不是用duration*零息債利率VAR么，這里為什么用現值*零息債的VAR？
這個下降算是暴風雨前的最后的黎明嗎？
power of the backtesting process 和exception個數有什么關系
請問老師這一頁什么意思，為什么要代替
您可以換種提問方式，或由專業(yè)老師為您解答。 您的問題: 請教Mean reversion是哪個知識點，這個公式講義里沒找到，謝謝
老師第二個表述transformation是指什么？怎么影響相關性結構了？
index的風險應該是多還是少呀，index不是只有系統(tǒng)性風險嗎？個股有很多風險？
從圖上可知：T相同、CI下降、非拒絕域個數上升、比重上升，拒絕域比重下降，更不容易拒絕對嗎？但是之前的知識比如C I從95%降到90%、拒絕域更大了、更容易拒絕才對??？
第二點，波動率越高，對應的是OTM put，那意思是OTM put的價格大于ITM put，虛值為什么會比實值期權還貴呢？
沒有對應圖片，我的一點想法，想問問老師。一般來說，波動率等于風險，波動率越大風險越大，從而asset price越低；；但是作業(yè)第10題，老師講解的時候說買option就相當于買波動率，所以波動率越高，option價格越高；；這不就和我之前說的“波動率越大風險越大，從而價格越低”相互矛盾了嘛？
程寶問答
金程問答
