老師您好，關(guān)于第一題還是想再次確認(rèn)下：1.56對應(yīng)的比在正態(tài)分布情況下（1.65）要小，那么畫出來的曲線圖像會在ND情況的下方?那就說明是瘦尾；若圖像在ND的上方就是肥尾嗎？
標(biāo)的資產(chǎn)變動一個單位的時候，對那種情況的期權(quán)價格影響更大一些？ITM or OTM忘記了，請老師幫助回憶一下。
老師好，能麻煩幫我再解釋一下嗎？預(yù)測相關(guān)性是上升還是下降，對于index和stock是該怎么操作呢？
老師好，這道題有點沒看懂，能解釋一下嗎說說里面的公式原理
老師我這里算調(diào)整后的MVaR和beta都跟表格數(shù)值對不上（最后兩列），麻煩看看是否計算出錯了，謝謝～
蒙特卡洛模擬需要假設(shè)分布嗎
這題能否講解一下，給的答案沒能理解
老師，請問市場風(fēng)險74題，為什么在第一年初和第二年初沒有加上coupon進行計算？
老師好，請問我紅筆劃出來的那句話應(yīng)該怎么理解呀？
請問用二叉樹給債券“看跌”期權(quán)定價時，從第三步折現(xiàn)到第二步時，是否要加上coupon作為期權(quán)的價值？看跌期權(quán)意味著手中持有了該債券？
l老師，講義165頁最后一段話可以講解下嗎，謝謝
44題B，不是cash_flow_mapping那應(yīng)該是誰的呢？是duaration_mapping嗎
volatility加權(quán)歷史模擬法中，是只算當(dāng)前波動率下?lián)p失的歷史數(shù)據(jù)嘛？還是收益的部分也要重新計算？
請問，Var=-（u-z*v),有可能u>z*v嗎？這時候就是說z對應(yīng)的u-z*v其實是正的，也就是極端值并非損失。因為我們是假定收益率服從正太分布，不要求標(biāo)準(zhǔn)正太（u=0，這時u-z*v<0）。
老師，18分33秒這個表格里的第一年的cashflow110是怎么算出來的？視頻里老師說是104＋6.
程寶問答
金程問答
