精 最后一行的對(duì)比是啥意思，老師展開解釋一下。增量收費(fèi)和FRTB定義差異
精 老師，收益率的波動(dòng)率（yield volatility）和基點(diǎn)波動(dòng)率（basic volatility）能給講一下么？尤其是前面的，后面的基點(diǎn)波動(dòng)率我記得是公式dw前面的
精 能解釋一下這道題嗎？
精 老師，請(qǐng)問計(jì)算式中，組合的Delta是怎么計(jì)算出來(lái)了的呢？
精 老師好，請(qǐng)解答下此題各個(gè)選項(xiàng)，謝謝
精 麻煩老師解釋一下IRC和SRC，不太理解
精 上課時(shí)候說(shuō)BSM不適合股票的定價(jià)因?yàn)楣善睕]有價(jià)格上限沒有期限，但是固收債券為何不行了呢？
精 老師好，請(qǐng)解答下此題，謝謝。
精 關(guān)于B選項(xiàng)，ES現(xiàn)在還是不能用于算資本金嘛？FRTB里不是用ES替代了VaR了嘛
精 Q52的A選項(xiàng)，CDS spread為什么會(huì)下降？
精 第62題D選項(xiàng)什么是均衡模型，利率的期限結(jié)構(gòu)模型中？
精 A選項(xiàng)是單變量回歸的對(duì)沖交易，C選項(xiàng)時(shí)雙變量回歸的對(duì)沖交易，D選項(xiàng)是主成分對(duì)沖交易。 老師，可以麻煩對(duì)ACD選項(xiàng)舉個(gè)具體例子嗎？
精 老師，視頻12分那個(gè)VARs的公式出自哪里
精 老師，請(qǐng)問QQplot的linear和non-linear說(shuō)的是經(jīng)驗(yàn)分布還是正太分布？，沒太懂為什么non-linear不能判斷是不是正態(tài)分布。
精 請(qǐng)問老師，怎么理解value_of_convesit——increase_with_volatility?謝謝
程寶問答
金程問答