金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，把資產(chǎn)拿去抵押而得到的流動(dòng)性是屬于asset liquidity management 還是liability liquidity management呢？（抵押物最終還是會(huì)回來(lái) 所以我思考大概是liability的方式吧，雖然聽(tīng)視頻說(shuō)是asset的）
老師，B選項(xiàng)怎么理解，他這里說(shuō)的是將長(zhǎng)期非流動(dòng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為短期流動(dòng)資產(chǎn)？這沒(méi)有說(shuō)反么，銀行不都是將存款轉(zhuǎn)換為貸款么？
為什么算VaR用了μ-kσ呢，而不是直接V*σ*z
stressed liquidity asset buffer的原理是什么？
為什么這題的分子不需要除以中間價(jià)？
有哪些管理報(bào)告是quaterly,哪些是monthly/daily的，老師能幫忙總結(jié)下嗎
老師好，請(qǐng)問(wèn)保證金那額外的100*50%哪去了呢？這兩句話沒(méi)有理解。Assume Lever Brothers finances a long position in $100 worth of an equity at the Reg T margin requirement of 50%. It invests $50 of its own funds and borrows $50 from the broker. Immediately following the trade, its margin account has $50 in equity and a $50 loan from the broker (The broker retains custody of the stock as collateral for the loan). 能解釋下這個(gè)變動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金變動(dòng)的邏輯嗎？謝謝
這道題目可以解釋一下么
D為何不對(duì)？被動(dòng)持有缺乏流動(dòng)性資產(chǎn) 他的潛在波動(dòng)不是最大的嗎
resiliency和slippage的區(qū)別在哪里
高盛為什么至死都沒(méi)有用美聯(lián)儲(chǔ)給開(kāi)設(shè)的discount windows？
老師，我記得融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)吧，而交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。但是姚老師回答有的同學(xué)說(shuō)balance sheet風(fēng)險(xiǎn)就是融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)是不是有點(diǎn)不對(duì)？
為什么這道題B不對(duì)呢
老師，如果題目沒(méi)說(shuō)的話，這個(gè)nonpersonal time deposites和eurocurrency liability應(yīng)該是不收取準(zhǔn)備金的吧
壓力測(cè)試按照美國(guó)的規(guī)定是QUARTERLY。按照FSA的規(guī)定report的頻率要看是什么測(cè)試，第一種是survival report：其中BAU應(yīng)該是daily report,如果是market-wide壓力測(cè)試是daily，如果是firm-specific壓力測(cè)試是weekly。第二種是line-by-line壓力測(cè)試，這種就是quarterly。我理解的對(duì)嗎？
程寶問(wèn)答
