金程問(wèn)答精 老師,為什么合成期權(quán)和掠奪式交易是正反饋?
精 老師,D選項(xiàng)麻煩再解釋一下
精 關(guān)于LTP定價(jià)這里。一是想問(wèn)縱軸的yeild代表什么?二是想知道,對(duì)于average cost approach而言,那如果spread從9bp降到6bp,bank資產(chǎn)和負(fù)債的變化是什么呢?
精 第54頁(yè)公式,前面的VaR是隨T變大而變大(平方根法則),后面關(guān)于T的部分也是隨著T變大而變大,那結(jié)論為什么是LVaR隨著T變大而變小呢?
精 請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)哪個(gè)利率在上面,怎么判斷?謝謝
程寶問(wèn)答