根據(jù)第二個(gè)陳述，supervisor也能管pillar 3？ supervisor不是應(yīng)該屬于pillar2嗎
老師，為什么保費(fèi)要剔除呢？不是在損失發(fā)生的時(shí)候賠付了嗎，就應(yīng)該扣減才對(duì)啊。請(qǐng)老師解釋一下
老師，IMA方法里SRC和IRC怎么理解，分別衡量了什么?再加上SVAR，最終衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本金會(huì)不會(huì)過大
這三個(gè)壓力測(cè)試知識(shí)點(diǎn)貼一下 還是有什么是反向測(cè)試
有沒有一張總結(jié)表格，概括一下Basel1~3，還有Pillar1~3到底有什么區(qū)別，以及需要注意的公式？這部分內(nèi)容實(shí)在太多了又很雜
老師B是什么意思，還有fulling modelling再講一下吧
after tax raroc是什么？
B選項(xiàng)，copula是如何計(jì)量尾部依賴性的？麻煩具體解釋下
老師，選項(xiàng)d沒有懂。basel3是引入了什么指標(biāo)？
opportunity costs應(yīng)納入哪一種風(fēng)險(xiǎn)？
比如IRB是在巴塞爾2中提出來的，IMA是在巴塞爾1的96年修正案中提出來的。 以前有沒有考過類似某個(gè)指標(biāo)是在巴塞爾哪一版協(xié)議中提出來的？有沒有這么來出的題目？硬背這個(gè)巴塞爾幾協(xié)議感覺可沒意義
最低杠桿比率不是3%嗎，這道題怎么又是4%了
題目中的internal model approach是單指計(jì)算市場(chǎng)資本時(shí)的IMA嗎？ 還是所有內(nèi)部法都包括，A選項(xiàng)中credit risk里的內(nèi)部法是IRB嗎
老師好，請(qǐng)問recovery rates知識(shí)點(diǎn)在講義的哪個(gè)部分呢，我沒有找到～
能解釋一下A嗎
程寶問答
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