還是不理解最后一題B選項(xiàng)，麻煩翻譯一下，再講一下
老師，這個(gè)怎么理解？ LDA is widely used in insurance and actuarial science.
老師，這個(gè)collective controls不是corrective controls吧，是老師的口誤嗎？而且‘四眼檢查’說的是detective controls吧，感覺老師這一塊說的好混亂，您可以聽一下原視頻
mrc是乘12.5轉(zhuǎn)化成rwa還是乘12.5%，看到講義跟老師說的不太一樣
關(guān)于IRC中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的FRTB中提到credit spread 用10天99%的VAR，jump to default用1年99.9% 的VAR，但在操作風(fēng)險(xiǎn)中提到用的都是1年99.9%的VAR，所以是FRTB改進(jìn)了巴塞爾2.5么？
老師，麻煩432幫講一下，謝謝
351第四個(gè)表述怎么理解
老師，這道題的指標(biāo)比較標(biāo)準(zhǔn)為什么不用Basel呢？比如，核心資本充足率4%，一級(jí)6%，資本充足率8%，杠桿率3%？
可以解釋一下這里的每個(gè)選項(xiàng)嗎
老師，這里講了很久經(jīng)濟(jì)資本框架的最佳實(shí)踐。可是這里的經(jīng)濟(jì)資本框架是指什么呢？是讓部門在做決策的時(shí)候更多考慮每一個(gè)項(xiàng)目考慮到經(jīng)濟(jì)資本的成本嗎，注意raroc這個(gè)指標(biāo)嗎？然后，經(jīng)濟(jì)資本的是每個(gè)業(yè)務(wù)部分自己繳納的嗎然后給某一個(gè)部門集中管理做低風(fēng)險(xiǎn)投資賺取收益的嗎？
負(fù)二項(xiàng)分布是什么分布，可以解釋一下么？如何來模擬損失發(fā)生的頻率
1、課件這里提到的巴2使用的信用風(fēng)險(xiǎn)資本金計(jì)量的IMA方法應(yīng)該就是IRB法吧？ 2、我記得在題目答疑的時(shí)候說過IRB計(jì)算的資本金不能低于前1年SA計(jì)算出來的資本金的0.9，且不低于前兩年有IRB計(jì)算出來的資本金的0.8，有這個(gè)規(guī)定嗎？ 3、如果我記錯(cuò)了，這里規(guī)定的IRB方法計(jì)算出來的下限應(yīng)該是怎么規(guī)定的？
操作風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)該是99%的置信水平，10天的嗎？怎么變了？
老師您好！請(qǐng)問A選項(xiàng)說的金融期限調(diào)整的公示是什么？關(guān)于A-IRB好像我就知道3個(gè)參數(shù)能估，Correlation不能估由supervisor指定，沒了
A選項(xiàng)說的assess是評(píng)估的意思啊，不是老師視頻里講解的“開發(fā)”的意思，audit來評(píng)估模型為什么不對(duì)呢？
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