block maxima是不是就是GEV？POT與GEV是對比
老師，C選項，board應該是制定framework，具體監(jiān)控和執(zhí)行應該是CEO或者高級管理層吧
為什么A是操作風險，D不是操作風險
這里的再抵押規(guī)則，說到initial Margin 可以在特定條件下再抵押一次。但是在信用風險的講義p142~144頁，講的UMR這里，講過監(jiān)管不允許Initial Margin再抵押。我想問，這兩個地方有沖突嗎？如果考試考到了，我應該怎么選擇正確答案？
就是只要一級核心資本小于7%就要強制交2.5%的rwa作為buffer 只有核心一級資本 和一級附屬資本 一級總資本同時達到了 7% 8.5% 10.5%才不會有限制
If the bank has 7% CET1 with no Additional Tier1 or Tier 2 capital; it would have a 2.5% conservation buffer and therefore not be subjected to a constraint on capital distributions. c這個選項中it would have a 2.5% conservation buffer 是在什么上面添加了2.5啊 是在1級資本上加了2.5的ccb嗎 那不是總的就是9.5了對吧
我怎么從題目知道goodwill反映沒有
為什么這里的稅率是最后才計算的？講義上的公式是減去Taxes？
為什么信用風險是非對稱且是肥尾的？
D說的是重要性，無論大小損失數(shù)據(jù)的都重要，這個才應該是D錯誤的原因吧。 而一般大損失的有偏性會小于小損失，因為小損失數(shù)據(jù)披露更少。但這個知識點不是D錯誤的原因吧？
這個題的考點是什么？
老師，A選項中的SA不是采用八道業(yè)務條線的數(shù)據(jù)嗎？為什么是每一條線呢？
老師好，請問A選項怎么翻譯呢？
老師可以具體解釋一下SRC的概念嘛（這個概念在講義上除了這里還有其他哪里有嗎？感覺之前好像沒看到過）
只有銀行要求有capital嗎？
程寶問答
金程問答