信用風險不是用的1年，99%的VAR么，為什么這里用的99.9%的置信水平啊
老師，答案算錯了吧，答案標紅的地方是420million，應該是4.2billion。按照老師的思路算出來是10.54%
為什么不用809呢
老師，可否講一下II里面的advanced IRB的方式，謝謝。
老師，這道題沒聽明白d選項哪里錯了
不太明白，對這個知識點沒什么印象，希望老師再詳細解答一下，謝謝。
67題不太理解，按照基礎班講義244頁的表格，未達到CCB要求的會限制分紅，一級資本充足率到7%的限制分紅比率不是0嗎？為什么A說100%限制是正確的？
老師347麻煩講一下
信用風險IRB和操作風險AMA都屬于內(nèi)部模型法嗎
關于風險權重，想問下中國的《商業(yè)銀行資本管理辦法》和巴塞爾協(xié)議2為什么有差異？比如對公司的風險暴露部分，為什么不是按照評級確定權重的？比如對個人的風險暴露部分，為什么權重不是35%到100%？
為什么標準法忽略相關性ρ=1，不應該是ρ=0嗎
請教老師，SRC和IRC 分別衡量得是市場還是信用風險？ VAR值是用1年還是10天的99還是99.9% VAR? MARKET RISK 用10-day 99%VAR? CREDIT
老師好，D選項分子中高質(zhì)量流動性資產(chǎn)，不僅買了德國債券，還發(fā)行了新加坡的債券，為什么講解中只考慮了買德國債權呢？高質(zhì)量流動性資產(chǎn)指哪些呢？現(xiàn)金的RSF factor為零是為什么呢？
這個題目中的MA還是不太明白，麻煩老師再講一下吧？MA不得用公式來計算的嗎？還牽涉到小b和相關性
可以解釋一下什么是non-cumulative preferred stock是什么嗎？還有not common equity 和 common equity的區(qū)別是什么嗎？
程寶問答
金程問答