我有點(diǎn)沒搞明白這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，現(xiàn)在是t=0時(shí)刻，銀行在第三個(gè)月的時(shí)候（t=3）買repo bond，然后題目里說的repo contract 從現(xiàn)在開始的6個(gè)月到期（t=6), 那repo的interest rate不應(yīng)該也是需要3%*0.25嗎？為什么是乘以0.5？
為什么FFR可以被看作special collateral? Special spread的籠統(tǒng)定義是什么呢
老師好，repo 增加，可以理解為long repo上升么？long repo應(yīng)該是借出錢吧？所以這里repo增加，意思是sell repo?
C 的前半部份是不是也對(duì) ？ with adjustments for retail banking deposits and contingent funding.
1. 這里為什么是默認(rèn)的stressed market的情況？2. spread變大流動(dòng)性變差，spread變小流動(dòng)性變好嗎？spread和流動(dòng)性的關(guān)系是什么
AD都平均，D基于未來預(yù)期調(diào)整？
wholesale deposit是大額存款的意思吧，謝謝老師，這個(gè)有活期和定期的區(qū)別嘛。
選項(xiàng)C能不能詳細(xì)講一下？bond-cds spread
老師麻煩解釋一下
這道題的知識(shí)點(diǎn)是在哪里講的？
老師您好，想問一下這個(gè)題的C，因?yàn)槲矣浀胹ecurity lending是從borrower手中收到dividend，算borrower的cost，但這個(gè)題說從security手中，所以想明確一下這個(gè)點(diǎn)，謝謝
老師為什麼d是對(duì)的，不是隨著auction cycle波動(dòng)?但d選項(xiàng)是說on daily basis
資金來源和流出，應(yīng)該是用每月月末余額來計(jì)算？為什么只計(jì)算增量部分，1月份就有缺口。如果這樣必須有前提條件：當(dāng)月缺口已經(jīng)全部彌補(bǔ)，但題干中并沒有給出這個(gè)前提。與實(shí)際日常管理不符！
老師，之前視頻課程的LVaR公式是var加上cost of liquidation,在stressed market,cost of liquidation是各portfolio的s的均值加上標(biāo)準(zhǔn)差乘置信系數(shù)，除以2，按份額求和。這道題是乘一個(gè)系數(shù)。記之前那個(gè)還是都記。
為什么這個(gè)表是每個(gè)月月末余額，為什么不是每個(gè)月新增的呢？
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