老師，這三條防線的職責(zé)是什么呀
老師，可轉(zhuǎn)債為什么會(huì)受到融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呀
short currency forward，為什么不是asset-150（賣掉的asset）+150（賣資產(chǎn)的收入）
請(qǐng)問deposit和non deposit fund有什么區(qū)別
D選項(xiàng)，討論LCR，按照題目假設(shè)，分母不變，所以只看分子，老師只說(shuō)增加了德國(guó)政府債券，所以分子變大。可在這之前，不是說(shuō)有一波客戶提款嘛，老師也說(shuō)可能要相應(yīng)地去變賣債券來(lái)應(yīng)付，那在分析分子變化的時(shí)候，為什么沒有考慮這個(gè)因素？所以LCR分子的變化只考慮了買債券這回事，不考慮變賣債券這回事？
請(qǐng)問asset liquidity risk就是trading liquidity risk嗎？
后面這個(gè)D_A - D_L * L/A就是我前面求的 bank's leverage-adjusted duration gap對(duì)吧
這里沒理解什么時(shí)候0%，Marketable securities with a residual maturity greater than one year if they are claims on sovereign governments or similar bodies with a 0% risk weight.
d選項(xiàng)中的偏差是不是只涉及交易量小導(dǎo)致的平滑??？那個(gè)偏差不影響收益率只會(huì)低估風(fēng)險(xiǎn)吧……非流動(dòng)資產(chǎn)還涉及存活偏差么？那個(gè)是對(duì)于對(duì)沖基金的吧？
請(qǐng)問老師個(gè)人客戶里rate paid,direct control escrow,小微企業(yè)中value added produnt usage,branch usage frequency,rate paid怎么理解?
老師好，請(qǐng)問nondeposit funding 怎么理解呢？題干的意識(shí)是銀行出現(xiàn)擠兌，可以給銀行提供流動(dòng)性資金是嗎？那么感覺D選項(xiàng)是不是也可以呢？
老師，想問一下A選項(xiàng)為什么會(huì)分出來(lái)systematic risk
老師，請(qǐng)?jiān)诮忉屢幌耺argin的變動(dòng)吧，為什么margin還是我自己的
老師好，這里能不能展開說(shuō)下LTCM的為啥賣掉流動(dòng)性好，買入流動(dòng)性差的債券就是正向反饋？。。我理解是，流動(dòng)性好則補(bǔ)償RP↓則價(jià)格高P↑。流動(dòng)性差則定價(jià)低P↓。那么，賣掉價(jià)格高的、買入價(jià)格低的，咋和正向反饋掛鉤的
在講義哪里呀
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