Assume Lever Brothers finances a long position in $100 worth of an equity at the Reg T margin requirement of 50%. It invests $50 of its own funds and borrows $50 from the broker. 怎么理解
如果是0時(shí)刻就進(jìn)入repo，那應(yīng)該不需要計(jì)算應(yīng)計(jì)利息；如果是3時(shí)刻進(jìn)入repo，持續(xù)6個(gè)月，到9時(shí)刻，才需要計(jì)算應(yīng)計(jì)利息吧？另外這個(gè)coupon寫了semi annual，6%不是代表半年的coupon么？
老師，前面有一題spread的均值是用spread/stock price 算的，復(fù)刻到這題也就是5%/40=0.00125；還有個(gè)問題，其實(shí)他沒寫spread 的標(biāo)準(zhǔn)差是年化還是daily,之前很多題里面老師也說沒特別寫的波動(dòng)率都默認(rèn)是年化表示。類似這兩個(gè)問題，真正考試會(huì)出現(xiàn)題意表述不清嗎
老師，Ladder Policy不也是流動(dòng)性比較好么，為什么不選A
請(qǐng)問老師這個(gè)題為什么美元不是本幣呢，怎么區(qū)分哪個(gè)是本幣呀
老師這題沒看懂麻煩解釋一下
d是什么意思啊
關(guān)于計(jì)算liquidationcost使用的置信水平的關(guān)鍵值，按照理論上計(jì)算時(shí)是不是需要用雙尾的，假如題目給定了%95的置信水平下，此時(shí)計(jì)算LC是用雙尾的，也就是%2.5單尾，對(duì)應(yīng)1.96；計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的VAR時(shí)，用的是單尾的對(duì)應(yīng)1.65或1.645。但是按照這道題的說法，給定的是%95的置信水平，那么在計(jì)算LC的時(shí)候就不能再用1.65的關(guān)鍵值了，應(yīng)該用1.96吧？老師，這種題目怎么辨析?。?
1，請(qǐng)問關(guān)于protective put這個(gè)策略是正反饋, 還是負(fù)反饋，視頻中可能有些口誤，我覺著這應(yīng)該是一個(gè)正反饋，因?yàn)楣善毕碌?，put option 去以特定價(jià)格接著賣，類似于助空，，上漲時(shí)無(wú)效，算是一半正反饋，請(qǐng)問理解對(duì)嗎？2.關(guān)于長(zhǎng)期資本公司，我不是很理解為什么是正反饋，既然是賣國(guó)債，多垃圾債，那么國(guó)債上漲做空不應(yīng)該是一種均值回歸的理念嘛，應(yīng)該是負(fù)反饋才對(duì)啊
老師，請(qǐng)問It's margin account has a $50 in equity and a $50 in debt，這句話為什么不是equity和debt各增加50？Equity什么情況下才會(huì)變？
老師好，這道題，原有asset是100，但是后面他融資購(gòu)買了100的equity，這里asset是不是變成了200？為什么在計(jì)算leverage的時(shí)候，使用150/80呢？而且，他說了買這個(gè)100的equity用的是50元的自己的資金，那是不是資產(chǎn)負(fù)債表里的e應(yīng)該從80變成了30？這道題我聽了老師的講解，還是不太明白，請(qǐng)問能否把解題步驟詳細(xì)的再說明一下？謝謝
為什么久期修正的時(shí)候要用8%而不是用10%？
請(qǐng)問求CL的公式到底有多少個(gè)...
0.1為什么要÷80呢？轉(zhuǎn)化成百分號(hào)單位我能理解，但為什么除的是80呢？
為什么不可以使用圖片中的計(jì)算方法？
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