麻煩老師重新講一下這道題，以及每個(gè)選項(xiàng)，謝謝
基礎(chǔ)班講義里沒有survival report
LCR是代表流動(dòng)性的指標(biāo)嗎？一共幾個(gè)與流動(dòng)性相關(guān)的指標(biāo)呢
repo buyer：借出錢拿抵押。之前有過enter repo是借錢付抵押，reverse repo是借出錢。我能不能理解為enter??buy，buy repo是借錢？這個(gè)老師能幫忙梳理一下嗎？
我有個(gè)問題首先liquidity GAP=source-use 所以source能不能理解成負(fù)資產(chǎn)的絕對(duì)值?正負(fù)債的絕對(duì)值 use則為正資產(chǎn)的絕對(duì)值?負(fù)負(fù)債的絕對(duì)值感覺這樣理解起來更符合邏輯然后每個(gè)月算出的liquidity GAP也一樣就是四月的那個(gè)我算的source是25use是35結(jié)果還是負(fù)10就是頭寸不一樣 為什么啊
balance sheet risk是什么？百題第二頁第六行，說它就是funding liquidity risk，這里老師又說是粉飾資產(chǎn)負(fù)債表帶來的風(fēng)險(xiǎn)，到底是哪個(gè)對(duì)？
為什么利息要算6個(gè)月的， repo 不是在3個(gè)月的時(shí)候就終止了嗎？整個(gè)流程是什么樣的
計(jì)算invioce price，為什么要加Accrued Interest？最后乘(1—haircut)又是什么含義呢？
老師，我覺得carry trade和riding curve這兩個(gè)策略一樣呢？都是基于upward sloping curve的前提，都是借低（sell short term）投高（buy long term)的操作，是這樣嗎？
老師，VaR和cost of liquid. 都是用的單邊啊，為啥分位數(shù)不一樣呢？
老師麻煩講一下 deposit brokerage index. brokered deposit 具體指什么 為什么這個(gè)指標(biāo)越大，流動(dòng)性反而越糟糕。
老師，能講一下融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的來源嗎？這部分我不是很理解liquidity transformation是什么，他跟舉杠桿是一回事嗎？還有在強(qiáng)化段老師說了個(gè)credit transformation，這個(gè)也是融資流動(dòng)性的來源嗎？在基礎(chǔ)段沒寫欸
老師好，repo增加，那用于抵押的資產(chǎn)比例也增加，流動(dòng)性不就下降了嗎？
C選項(xiàng)，如果計(jì)算的是daily var，那么T上升，sigma1-day=sigma T/根號(hào)T sigma1-day應(yīng)該變小，LVAR/VAR應(yīng)該變大啊
這道題如果有個(gè)選項(xiàng)說：Tightness (Or width)of the mkt is improved, or the mkt is more tighter, 是不是也對(duì)
程寶問答
金程問答