金程問(wèn)答
第1.25年逆回購(gòu)開(kāi)始時(shí)，銀行收到抵押過(guò)來(lái)的債券，此時(shí)支出的錢里面包括了1.25-1.5年的應(yīng)計(jì)利息50000×10%×0.25，但是1.5年的時(shí)候因?yàn)榈盅哼^(guò)來(lái)的債券所有權(quán)不在銀行所以并不會(huì)收到coupon50000，這個(gè)不是多計(jì)算了應(yīng)計(jì)利息嗎？
老師，深度，寬度和彈性，2025考綱還有嗎？周老師課上沒(méi)講ε=(′ο｀*)))
Leverage buyout(LBO)是什么？
視頻老師是不是說(shuō)錯(cuò)了，現(xiàn)金減少資產(chǎn)久期應(yīng)該變大吧？
請(qǐng)問(wèn)asset/liability risk是都屬于liquidity trading risk嗎？
老師。這個(gè)題為什么不是用repurchse price的公式？和17題為什么解題方式不一樣
如果題目給了return的均值是一個(gè)$，但是波動(dòng)率是%,請(qǐng)問(wèn)要如何吧return也變成%呢？
老師，repo到期后，應(yīng)計(jì)coupon不是要給銀行的嗎？為什么最后是加上去給了交易對(duì)手呢？難道剛開(kāi)始融資時(shí)，交易對(duì)手方給到bank的資金就包含了應(yīng)計(jì)coupon在里面了？
這題新增了15的貸款如果是減少了15要減去嘛
請(qǐng)?zhí)峁┮曨l解析，謝謝??
老師好，所有者權(quán)益在10年到期時(shí)20million是流入還是流出？
這個(gè)利率久期的平行移動(dòng)，可以不可以細(xì)致的講一下，有點(diǎn)忘記了
老師，請(qǐng)看紅色部分的那個(gè)地方，我記的是再抵押如果B違約，A可能收不回抵押物，我想問(wèn)為什么不是C如果違約，A可能收不回抵押物？
這里，資產(chǎn)價(jià)格下跌，我被動(dòng)的買，為什么是short put？難道不是long put？完蛋了，我完全忘記了一級(jí)里long是啥，put對(duì)應(yīng)的是啥，老師幫我回憶一下
對(duì)比AC，頭寸大流動(dòng)性差，是因?yàn)閜ortfolio的size大的話更容易出現(xiàn)越賣越便宜的情況嗎？
程寶問(wèn)答
