金程問(wèn)答
如果這題求active risk var 怎么算
lookback straddle具體是什么意思呢
老師，the high water mark (HWM) 是什么意思呢
D選項(xiàng)======評(píng)估基金的估值政策是至關(guān)重要的，一般來(lái)說(shuō)，如果超過(guò)10%的資產(chǎn)價(jià)格是基于模型價(jià)格或經(jīng)紀(jì)人報(bào)價(jià)，專家應(yīng)建議不要投資該基金。， 那如此翻譯和理解， 是錯(cuò)在哪里了呢？ 謝謝老師
老師好A選項(xiàng)的high water-mark和鎖定期這兩個(gè)指標(biāo)分別表示什么？B選項(xiàng)中如果投資經(jīng)理和交易員也持有公司的股份，對(duì)于緩解對(duì)沖基金投資風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題不是更有利嗎？
這幾個(gè)因子前面的系數(shù)之和不是應(yīng)該等于1嗎？但是題目并不是。表格最后一行那個(gè)R的平方是什么意思？
這個(gè)是算組合的方差再算VaR的，那為什么不用先算各個(gè)資產(chǎn)的VaR再去相加呢，難道因?yàn)楹笳哂?jì)算是粗略的嘛，而且算出來(lái)好像也不是這個(gè)數(shù)
average excess return is 3.29% (in excess of the risk free rate) 這是Rp-Rf對(duì)么？
請(qǐng)問(wèn)tracking error一定要是正態(tài)分布嗎？
為什么這個(gè)策略是暴露在非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)下的呀
老師，這兩個(gè)下面的回答對(duì)于active risk的解釋好像不一樣，但是active risk應(yīng)該不是拉姆達(dá)吧
為什么在這里老師說(shuō)，調(diào)整對(duì)XY的投資比重，不會(huì)改變二者的超額回報(bào)呢？
請(qǐng)問(wèn)有什么Backward looking的嗎
surplus at risk 為什么是加粗的那一部分，我覺(jué)得是加粗的左邊那個(gè)尾巴
老師這兒算盈余方差時(shí)，資產(chǎn)和負(fù)債的方差要乘對(duì)應(yīng)的價(jià)值呢
程寶問(wèn)答
