老師好，請問單看這句話A small number of investment bets decreases the chances是正確的嗎？為什么IR是measure of risk-adjusted performance，這個risk-adjusted怎么理解呢。謝謝
這道題目能解釋一下么
請問老師，這題計算VaR為什么不是用-（μ-zσ），而是直接VaR=zσV，并且不考慮ρ？
老師，請問這第二個weakness是不是映射和分層都有這個缺陷。
1：04：37時，老師說賣掉資產1，會使資產1的邊際VAR下降，為什么??？資產1的邊際VAR的公式中怎么分析這個現(xiàn)象？
老師您好，我想請問下，這個協(xié)方差公式的推導過程，謝謝
精 老師，A的one-year-lockup是什么？為何是acceptable的呢。謝謝。
為什么原假設不是單尾檢驗，原假設為A>B而不是A-B>9
請問老師 這種計算surplus at risk的題，是否不管怎么問都是用雙尾的z值代入呢？因為感覺理解上surplus at risk和VaR的概念很像，所以總還是覺得應該是單尾，但是Mock的答案是用的雙尾（不知道是不是和問法有關 這里是問lower bound）?？偟膩碚f，老師，是否計算這里時都是考慮雙尾呢？或者何時考慮雙尾何時考慮單尾？
老師，您好。前面講宏觀因子volatility與stock return是反向關系的，但在后面講benchmark的alpha時低波動率 高收益率被稱作異象，這跟前面講的關系有什么不同呢？
解析中TEV組合用的是跟蹤誤差3%，TEV不應該是跟蹤誤差的波動率嗎？并且請詳細解釋一下其他選項
求benchmark波動率的公式來源的知識點貼一下
reflect the higher correlations he expects. If his expectation turns out to be incorrect, what is the most likely result?根據(jù)這句話怎么知道是高估還是低估 比之前 這個之前是相關性高的時候還是低的時候 總是判斷不會
為什么沒有視頻講解？文字解釋也不清楚調倉后的那些數(shù)據(jù)是怎么來的請給出具體的過程
這個題目問什么不考慮duration 這個是看如果題目給了增長率就不用考慮duration了對嗎
程寶問答
金程問答
