市場(chǎng)組合 Beta 為什么等于 1？
這里到底是波動(dòng)率大的時(shí)候是bad time還是波動(dòng)率小的時(shí)候？怎么老師說的和寫的板書不一致呢？
為什么要讓這個(gè)ratio成立？不是MVaR相等或者beta都等于1才是判斷條件嗎！這個(gè)ratio沒見過呀
老師好，請(qǐng)問資產(chǎn)池的收購(gòu)方與第三方機(jī)構(gòu)是什么關(guān)系？第三方機(jī)構(gòu)在SPV中是什么角色？ 服務(wù)商與收購(gòu)方又是什么關(guān)系？服務(wù)商扮演的是什么角色？ 資產(chǎn)經(jīng)理與服務(wù)商、資產(chǎn)收購(gòu)方又是什么關(guān)系？隸屬在服務(wù)商么？ 從流程上來看，資產(chǎn)池收購(gòu)方從銀行購(gòu)買貸款，下一步找評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，資產(chǎn)經(jīng)理和服務(wù)商在何時(shí)介入的呢？
老師，B選項(xiàng)怎么改？我知道pvalue越小越拒絕
老師，我想問一下這個(gè)地方的風(fēng)險(xiǎn)異象說的是stock的對(duì)吧，那我畫黃圈的那個(gè)老師上課講的，這個(gè)折現(xiàn)難道不是債券的嗎？股票市場(chǎng)不是應(yīng)該股價(jià)越高、收益越高嗎，不理解這個(gè)地方
為什么這里阿爾法1需要用權(quán)重乘以超額回報(bào)？
3. The average investor holds the market.請(qǐng)問老師這句話怎么理解
正確的這兩項(xiàng)都是改變了承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的量嗎？謝謝
Leverage constraint 不能借錢 為什麼就要去買beta高的股？ 當(dāng)中的因果關(guān)係是什麼？
答案C，為什么價(jià)格上漲就是大盤股?。坷蠋煹闹v解是為什么？
也就是說，他怎么說，我們就用對(duì)應(yīng)的置信區(qū)間去檢驗(yàn)
怎么看出第二年，是每只股票都分紅2元，我以為題目意思是第一年第二年末都是一共分紅2元。
這里的volatility是growth 增長(zhǎng)率的波動(dòng)率，不是pension資產(chǎn)或者liability負(fù)債的波動(dòng)率，是他們?cè)鲩L(zhǎng)率的波動(dòng)率呀，怎么可以帶到surplus波動(dòng)率公式里面呢。surplus波動(dòng)率公式里面應(yīng)該帶入每個(gè)資產(chǎn)、負(fù)債的波動(dòng)率呀
老師好，請(qǐng)問如果沒給定天數(shù)，在計(jì)算的時(shí)候默認(rèn)一年用252還是250呢？謝謝
程寶問答
金程問答