老師你好 21題的第二點(diǎn)我有點(diǎn)疑問，講義上244頁（周老師版本）給的被限制分紅的的 只有銀行不滿足ccb和ccybbuffer的時候啊，并沒有提到系統(tǒng)性重要銀行誒
押題70題能解釋下么？完全聽不懂
老師，您好。我對操作風(fēng)險的這個例子不是很能理解，主要問題有以下： 1.這里說的的例子（第一頁P(yáng)PT）與市場風(fēng)險的例子（第二頁ppt）就是一個對么？ 2.如果是同一個例子，那么就是說當(dāng)時是高估了相關(guān)性風(fēng)險，在危機(jī)爆發(fā)前相關(guān)性其實是比較低的，也就是說實際上equity和mezzanine之間default spread其實是比市場上看到的更大對么？ 3.那么如果是這樣為什么在第一頁ppt里會出現(xiàn)over hedge,不是應(yīng)該是對沖不足么？我理解over hedge，是說其實不需要9.54份mezzanine的保險，買多了，對么？如果是買多了，怎么又變成long single -name protection in high default-probability names，老師解釋是持有了過多的風(fēng)險資產(chǎn)，這里不應(yīng)當(dāng)是買多了過多的mezzanine保險么？ 非常困惑呀
這里老師說Leverage Ratio是核心一級資本(Core Tier 1 capital) 我筆記上寫的是Total Tier 1 capital（核心一級資本+一級補(bǔ)充資本） 請問哪個是對的呢
老師，在講前面操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的時候說不可以用彌補(bǔ)損失后的金額，但是在巴三終稿里又說可以用，這兩個不矛盾么？
請問老師，董事會的職責(zé)是按期審查和批準(zhǔn)操作風(fēng)險管理框架，那操作風(fēng)險管理框架是誰制定的呢？
老師你好 按照第五題的b選項描述，是右偏（如果橫坐標(biāo)是loss的話）嗎？或者如果橫坐標(biāo)是return的話，那么是左偏嗎
老師您好，存量風(fēng)險是指流動性風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險嗎，存量風(fēng)險具體本身是什么意思呢，謝謝啦！
42題C選項怎么說？他說VaR在三種風(fēng)險計量RWA中都有用到，我沒看到啊
A選項聽不懂，能解釋下么？謝謝！
什么是postive risk behavior?此知識點(diǎn)對應(yīng)哪一章節(jié)
老師。1. 請問您(foundation IRB中的)WCDR的公式是什么？視頻講解說基礎(chǔ)班講了，但是聽過了基礎(chǔ)班也沒記得哪里講過呀。2. 視頻里面提到IRB比standardized approach對于collateral的要求更嚴(yán)格了，說這也很合理。請問具體嚴(yán)格在哪里呢？難道是IRB用comperhensive approach,而標(biāo)準(zhǔn)法用simple approach這樣區(qū)分開的嗎？(但是我記得講抵押品的時候沒有說兩個方法強(qiáng)制用在什么情景下呀)。 最后，3. 還想請教老師，2021考綱對于巴塞爾2加了對于IRB計算的考察，這是2020年考綱沒有的。具體增加計算考察哪里？如何計算？這些不太了解呀，我仔細(xì)學(xué)了基礎(chǔ)和強(qiáng)化 雖完全是去年視頻，百題加了一些題，但仍未涉及到2021的巴二的計算。
請問這道題畫紅線的為啥不考慮進(jìn)去？
請問老師，bassel中的總的準(zhǔn)備金是各種risk 的準(zhǔn)備金之和嗎？比如市場風(fēng)險，操作風(fēng)險，流動性風(fēng)險，等等。如果是，有一點(diǎn)疑問就是，每種風(fēng)險的VAR的時期可能不一樣，如何加總呢？謝謝
信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法那個外部評級給的權(quán)重要記嗎
程寶問答
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