金程問(wèn)答
押題69:老師好， 請(qǐng)問(wèn)這道題為什么r上升，NIM會(huì)下降呢，NIM=(interest income from loans and investment-interest expense on deposits and other borrowed funds)/total earnings.如果r上升的話， interest income 不會(huì)上升嗎？
請(qǐng)問(wèn)這道題怎么做
79c can’t not understand answer C can u explain it in detail in Chinese
What is x Asix representing? probability of default or correlation ?
老師您好，第67題需不需要交CCB是根據(jù)原capital requirement ratio是否達(dá)標(biāo)來(lái)判斷的嗎？按照視頻中老師講解的意思，是說(shuō)CET1＞4.5%就不需要CCB？但是我們上課時(shí)候講的CCB是bank在經(jīng)濟(jì)狀況好的時(shí)候交的一筆錢(qián)，這個(gè)是通過(guò)financial situation來(lái)判斷的，并不是capital ratio？
D選項(xiàng)為什么正確呢，沒(méi)聽(tīng)明白
講義130頁(yè)“the trade has positive convexity”這幾話不理解，請(qǐng)展開(kāi)下
經(jīng)典題Q1- 低頻高損事件應(yīng)該是厚尾的分布，不是就應(yīng)該用lognormal分布嘛？為什么這里說(shuō)lognormal would be invalid？
A為什么錯(cuò)了
請(qǐng)解析下該題，以及各自選項(xiàng)所對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)
可以專業(yè)一點(diǎn)嗎？同一個(gè)回答自相矛盾，這到底是第幾道防線的職責(zé)
老師，A選項(xiàng)，視頻里說(shuō)用10天的VaR，但是文字解析里說(shuō)壓力VaR應(yīng)每周計(jì)算一次，到底應(yīng)該是哪個(gè)？
老師，B和C還不明白
老師，視頻里說(shuō)C描述的是操作風(fēng)向管理的內(nèi)容而不是operational resilience，但是文字解析里的錯(cuò)誤原因是別的，應(yīng)該按哪個(gè)來(lái)？
normal financial periods, CoCos are debt ，企業(yè)要支出利息，不是會(huì)減少利潤(rùn)，為什么還說(shuō)不會(huì)拖累 return on equity，
程寶問(wèn)答
