金程問(wèn)答
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老師這個(gè)圖1小時(shí)19分說(shuō)VaR值越大，對(duì)應(yīng)的置信水平越大，分布圖左邊的范圍越大，風(fēng)險(xiǎn)就越大。風(fēng)險(xiǎn)是指VaR值右邊的Tail Loss嗎，如果是的話，VaR值越大，分布圖左邊的范圍越大，風(fēng)險(xiǎn)不是應(yīng)該更小嗎
71題 為什么k不能用95%的呢, 題目里說(shuō)了這個(gè)confidence interval是95%的啊,如果不是正太分布，怎么能有confidence level的公式呢？里面還有標(biāo)準(zhǔn)差，還有樣本均值，這些的應(yīng)用都是基于正太分布的吧
老師，請(qǐng)問(wèn)一下這道題為什么不能看成泊松分布，損失的頻度為5%，這樣λ是1，然后求x=0,1,2的加總，這樣算出來(lái)是92%，泊松分布一般是要題干中有on average或明確說(shuō)明頻率才用嗎?
q36 不記得前提講過(guò)r服從正態(tài)分布，p服從log正態(tài)。在哪里講過(guò)？ 可以理解為d的公式里，ln（s/k），所以必須有p服從log正態(tài)的假設(shè)嗎？ 同理，n（d1）需要查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)的表，因此r服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布？
1.665題如何查表？沒(méi)表，nd1,2怎么推出來(lái)？是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的表嗎？看了定量里的分布表，又不知道怎么查，哎 2.667題中的答案是b，答案說(shuō)t=3/12半年應(yīng)該是6/12吧？是答案錯(cuò)了嗎？
老師好\(^o^)/~ 如圖，82題，問(wèn)： 我覺(jué)得這道題很奇怪，因?yàn)?，題目已經(jīng)說(shuō)了股票價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)，那么股票價(jià)格就應(yīng)該服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布?。繛樯?，最后問(wèn)的又說(shuō)，股票價(jià)格服從正態(tài)分布了？
請(qǐng)問(wèn)這里得統(tǒng)計(jì)量計(jì)算為什么不是（0-Coefficient）/error？正常假設(shè)Coefficient是否符合假設(shè)的分布，不是應(yīng)該將現(xiàn)有的均值（這題默認(rèn)是0）代入以Coefficient為均值的分布中，然后再去看統(tǒng)計(jì)量是否落在拒絕域嗎？
這道題目里卡方分布只能檢驗(yàn)σ^2是否為常數(shù)，但這里需要檢驗(yàn)的是higher than 14%，不就和卡方分布沖突了嗎。H0是σ^2=14%，那么135>79.08，reject H0，只能說(shuō)明σ^2≠14%，不能說(shuō)明σ^2大于或者小于14%吧。
老師請(qǐng)問(wèn) 這道題第I句話為什是對(duì)的呢？操作風(fēng)險(xiǎn)本身就不對(duì)稱 有長(zhǎng)長(zhǎng)的尾巴 為什么會(huì)令對(duì)數(shù)分布的我假設(shè)不成立呢？我門的操作風(fēng)險(xiǎn)圖不就是對(duì)數(shù)分布的樣子嗎？
老師，這里關(guān)于條件違約概率和非條件違約概率可以理解為在非條件違約概率下，m服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，在條件概率下，m不是服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，并對(duì)他進(jìn)行了賦值，可以這么理解嗎
這個(gè)9.7是均值，是在正態(tài)分布這個(gè)對(duì)稱軸上的嘛？老師是畫的有一點(diǎn)偏的
請(qǐng)問(wèn)老師，蒙特卡洛模擬的時(shí)候，選取的隨機(jī)數(shù)是要按照某種特定的分布嗎?
老師好，38題為什么不是用蘭姆達(dá)等于0.5，k等于1的泊松分布算呢
為什么次題符合二項(xiàng)假設(shè)即為伯努利分布，sd of EDF的平方不等于PD(1-PD)呢
43題，老師講解既然是用t-test算的test statistic，為什么critical value卻用正態(tài)分布的值？
程寶問(wèn)答
