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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師，這個公式的n代表什么
N是不是應該為8
老師，為什么delta（call)=N（d1）？
第21題WCDR當中的N怎么求？
為什么不是除n-1
N(-1.5)的面積為什么就是0.0668
該ratio根號里1/N—1怎么理解
殘差方差分母沒有n-1嗎
這個題的解析中的N是什么？
老師寫的ELp=n ELp，這里對嗎
老師，請看下關于credit spread的推導，理論上ln(D/F)應該是小于0的，前面有個負號，就應該是大于0。如果T-t越大，spread就越小。但是不是應該時間越長，信用利差越大么（時間越長，累積違約概率越高）。。。這個為啥推導是反的呢？
還是不太明白，德國金屬公司有一個long forward的頭寸，那么它應該是要追求一個P下降時能獲利的對沖，也就是long hedge，此時short the basis，回報是- F0-(St-Ft)，當St<Ft，也就是normal的時候可以達到對沖效果呀，怎么會現(xiàn)貨貼水時反而虧損呢？
22年5月預習課PPT第98頁，在估計FORWARD PRICE的時候，EXAMPLE1 F值為什么不是40（1+0.025/4） 這樣算和課件中的有何區(qū)別 EXAMPLE2中 3月與9月的折現(xiàn)值I為什么不是2/（1+0.06/4）+2/（1+0.06/4）^3 有何區(qū)別
剛才的問題其實還想問，如果f是A點，fu是B點，fd是C點，以此類推DEF，美式期權如果折現(xiàn)到A節(jié)點時考慮是否行權，那么從DEF折現(xiàn)到B和C時，怎么判斷的是否行權？從題中看到12＞9.4634，在這個節(jié)點是不是也可以提前行權了
C節(jié)點時，期權價格為12，而由E.F節(jié)點貼現(xiàn)也才9.4634，所以在C節(jié)點會提前行權，那為什么不直接在C節(jié)點行權得到12美元，而是還要比較初始貼現(xiàn)的5.09與2比較，從而在A處行權，得到期權價格5.09呢？12不是更賺錢嗎？
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