金程問(wèn)答
全部 >
分布
老師好，關(guān)于在線性回歸中斜率項(xiàng)的假設(shè)檢驗(yàn)事宜中，如圖橙色圈，不是很明白為何b1cap符合該式子？既然這個(gè)是t檢驗(yàn)法，那么說(shuō)明b1cap是符合T分布的是嗎？是的話我比較疑惑為什么b1cap會(huì)符合t分布？
因?yàn)镃服從正態(tài)分布，根據(jù)正態(tài)分布的方差平移性，V（ax＋b）=a^2V(x), 所以F = 1.8×C＋32；variance(F) = variance(1.8×C ＋ 32) = 1.8^2
老師 這道題的話，樣本量個(gè)數(shù)是不是20個(gè)？是不是照理說(shuō)n<20 就不應(yīng)該用z-test了對(duì)不對(duì)？只不過(guò)這里VaR的回測(cè)利用二項(xiàng)分布但是近似到正態(tài)分布了這樣對(duì)嗎？還是說(shuō) 樣本個(gè)數(shù)其實(shí)是252個(gè)呢？？
老師 請(qǐng)問(wèn)POT=廣義帕累托分布？block maxima method=GEV這樣嗎？ 我記得好像是極值損失是服從廣義帕累托分布；POT是函數(shù)圖的樣子；解決這種極值的方法是用block maxima method； 然后以便得到GEV. 請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎？（所以這四個(gè)似乎都是不一樣的??）
在泊松分布中，如何倒求k=0的情況？ 例如：已知operational loss平均一天發(fā)生5次，要求用泊松分布計(jì)算一天至少發(fā)生一次的概率。。 用1減去P（發(fā)生0次）就能得到了，但是k=0不能代入公式 （詳見習(xí)題集p111頁(yè) 220題）
老師，第5題這個(gè)解法，我覺(jué)得是用的伯努利分布的期望E(X)=p來(lái)求解的，那后面用E(XY)去求p (XY)是不是也是建立在XY是一個(gè)伯努利分布的基礎(chǔ)上呢？?jī)蓚€(gè)伯努利隨機(jī)變量的乘積依然是伯努利隨機(jī)變量嗎?
老師，這個(gè)例子z分布的單尾原假設(shè)小于等于0，看起來(lái)是z統(tǒng)計(jì)量大于1.645，就拒絕，為什么？希望給出推導(dǎo)過(guò)程。如果是原假設(shè)大于等于0呢？那z統(tǒng)計(jì)量需要小于-1.645嗎？為什么？望給出推導(dǎo)過(guò)程。還有類似t分布同樣的原理怎么推導(dǎo)，望老師解答，謝謝了。
（fundamental of probability 111題） 問(wèn)題1：根據(jù)題目的判斷，這是一個(gè)右偏還是左偏分布 呢，依據(jù)是什么（我認(rèn)為是右偏的，因?yàn)榇罅康挠^測(cè)值在右尾，少數(shù)觀測(cè)值在左尾） 問(wèn)題2：我覺(jué)得這個(gè)題目應(yīng)該和偏度有關(guān)，為什么用峰度來(lái)描述分布的特征？
老師，BSM假設(shè)的是正太分布，這里說(shuō)莫頓模型延續(xù)的是BSM模型的假設(shè)，怎么辦成對(duì)數(shù)正太模型了呢？
還有一個(gè)問(wèn)題為什么第39題選擇的是卡方分布表呀。我該如何判斷用哪個(gè)表
stationary time series第四題為什么置信區(qū)間95%，查X方分布表，要查97.5%和2.5%對(duì)應(yīng)的數(shù)值啊
老師，最后的例題，用聯(lián)合分布列出來(lái)后算EL，為什么加總XY時(shí)不能直接用6*0.1
52:30，為什么老師說(shuō)幾何回報(bào)率考慮了貨幣的時(shí)間價(jià)值是因?yàn)榉膶?duì)數(shù)正態(tài)分布？這個(gè)有什么聯(lián)系嗎？
視頻里面的question3，為什么95%的置信區(qū)間就直接對(duì)應(yīng)1.96？題目中并沒(méi)有說(shuō)是正態(tài)分布呀？
這里的excess kurtosis是什么意思，為什么后來(lái)成了3.25 students t不是接近正態(tài)分布嗎，那么偏度應(yīng)該為零?。?
程寶問(wèn)答
