金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
114-227頁(yè)第二步為什么不除根號(hào)N，
請(qǐng)問(wèn)老師這道題截距的自由度為什么等于N-2？
bsm model中n（d2）為什么表示行權(quán)概率
請(qǐng)問(wèn) 這里 老師筆誤，應(yīng)該是 根號(hào)SSE/n-2 是嗎？
請(qǐng)問(wèn)為什么用N(d1)來(lái)計(jì)算對(duì)沖的比率？
這一題的標(biāo)準(zhǔn)化的分母為啥沒(méi)有除以根號(hào)N？
n 為share 不是份數(shù)嗎，為什么例題是金額呢？
R^2調(diào)整之后，RSS/（n-1-k）不就是方差了嗎
-d2下降，為什么N(-d2)也是下降的？
老師，為什么當(dāng)斜率服從t分布時(shí)，df=n-k-1
圖里最上面的式子里F和Z乘積如何消項(xiàng)的？老師給的原因是相關(guān)系數(shù)是零，但式子里沒(méi)有相關(guān)系數(shù)啊？不能變成0吧。
老師你好，為什么這里F0是偏小的呢，持有人有額外的收益，為什么這里是要將收益加上再折回去呢？沒(méi)有明白這個(gè)收益的具體指的是什么。
老師，在stack and roll 的收益中，我能明白為啥S<F，會(huì)有benefit，但這個(gè)和basis為正時(shí)，short position才會(huì)有收益，怎么感覺(jué)是反的呀，這兩者有啥不同嗎？
value of forward 是不是有2種方法，用payoff折現(xiàn)到0時(shí)刻，用f0-k折現(xiàn)到0時(shí)刻，二者相等？見(jiàn)圖藍(lán)色的1和2公式。謝謝
講義第25頁(yè)，為什么累計(jì)概率函數(shù)F（X）當(dāng)x不屬于1-6時(shí)是零呢？如果舉例x=7，那么CDF不應(yīng)該等于1嗎？
程寶問(wèn)答
