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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
熒光筆標的那一句 系統(tǒng)性風險是市場回報相對于標的資產(chǎn)的相關(guān)性函數(shù)怎么理解。之后那一句 為何相關(guān)性為正，現(xiàn)貨收益超過無風險利率導致S>F？
老師，那個利率評價理論，經(jīng)常會搞混，EUR/USD=1.235，用在公式F=S（1+Ry）^T/（1+Rx）^T，這里S=1.235，EUR是x，USD是y對嗎？暈了，有相關(guān)的總結(jié)嗎？這個知識點的，請指導，謝謝
老師你好，這道題目我的解法是先算出USD/EUR為單位的F0，再把它倒數(shù)一下，這樣的做法是對的嗎？為什么題目可以直接把0.88帶入而不是求他的倒數(shù)帶入呢
老師，這邊是不是有一個小錯誤？將連續(xù)復利轉(zhuǎn)化為季度復利的式子，等式右邊應該是1 f/4，這是代表一個季度的，四次方的話就是一年的了
對CIP公式表達的含義有點迷糊。這里的F是forward exchange rate對么？ S是spot exchange rate， 其中RX 是本幣還是外幣的 intest rate還是
老師好，是不是可以理解成各類檢驗（t檢驗 z檢驗 p值檢驗 F檢驗 卡方檢驗）都有一個共同的基礎，就是把想拒絕的情況作為原假設，如果檢驗結(jié)果顯著，拒絕；如果檢驗結(jié)果不顯著，不拒絕？
老師，19題這樣做可以嗎？先算當n=30的二項分布概率是1.48%，又因為服從正態(tài)分布，所以n=30時均值、中位數(shù)、眾數(shù)三位一體，所以n<=30的累加概率中最大是1.48%*2=2.96%，所以選a，要低于2.96%才是對的。
老師你是不是沒有仔細看我的問題？你說的沒錯、標準誤=標準差/根號n，但這里的4%已經(jīng)是標準誤了，為啥還要除以根號n？
你好，講義這里63頁。老師說非拒絕域等于置信區(qū)間，這里表示為N。那為什么大N置信區(qū)間這么少呢？另外T的含義是什么？
為什么算利息再投資時N用30呢？不是從第一年末才有第一筆，才能去再投資，那么為什么N不是29呢？
老師好，這里單利的表達式為什么不是1+0.05n呢？不然原式中當n=2時，不是單利（2.1）比復利（1.1025）大了么？
老師好，這里用T檢驗，講義上的公式分母有個根號N。確認下，因為題目直接告訴我們標準誤是多少，所以不需要根號N了，是嗎
為什么這地方求出來N之后，解釋為N為兩千就是買入2000份股票，而不是買入伽馬值為2000的股票？單位不是伽馬嘛？
這道題老師說通常N（d1)大于N（d2)，所以沒有計算d1d2直接帶進去，這個是確定的嗎？考試的時候這個不需要計算嗎？
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