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當(dāng)損失金額分布為110000，101000時，概率不應(yīng)該分別是0.2×0.3×0.1=0.6%, 0.2×0.1×0.6=1.2%嗎 為什么這里是1.2%，2.4%
歷史模擬的題目是不是一般看到選項中有分布的字樣就一般是錯的呢，有沒有什么特殊情況
FRM一級中文講義第278頁第（2）部分中文解釋：服從均勻分布的樣本均值是無偏的，這句話不能理解，請老師解釋原因
不太懂這個N(Qi(T))表達(dá)的是什么？意思是正態(tài)分布的標(biāo)準(zhǔn)化嗎？得出的Qi意思是什么？怎么理解PD的這個公式？
老師，這道題是因?yàn)樵僭O(shè)是=0，所以查表就是雙尾對嗎？然后卡方分布查表的話，就是查自由度對應(yīng)的數(shù)字就行對嗎？
老師您好，請問均勻分布中，均值為（a+b)/2，可該部分區(qū)域表述應(yīng)為b-a，那均值為什么不是(b-a)/2呢
老師你好 我想問下回歸方程中的殘差項服從正態(tài)分布這一個點(diǎn)是怎么理解的呢？記不起來在哪里講的了
實(shí)際分布的尾巴應(yīng)該是左肥右瘦吧，怎么能看出偏度呢？就算畫出圖，右邊尾巴瘦拉得更長，應(yīng)該是正偏也就是右偏啊
老師好，這道題為什么不能用泊松分布計算概率？1個月內(nèi)1支債券違約，prob(k=1)=0.5*e的0.5次方，這樣
老師好，能否集中講一下各種分布的檢驗(yàn)統(tǒng)計量及其公式，為什么構(gòu)造檢驗(yàn)統(tǒng)計量就能和查表的數(shù)比對了，謝謝。
請問均勻分布里的均值和方差就背下來么，不需要推算或理解？看老師沒有講，說推導(dǎo)要用到微積分？這個會怎么考?。?
老師好，為什么說市場風(fēng)險的損失分布是對稱的呢？極端損失的可能性顯然比極端收益的可能性大得多呀
老師考試的時候會給卡方分布表嗎，不然也不知道5%對應(yīng)的是5.99啊，還有查表格的時候，為啥n=2??？
請問這里有3個債券的話可以用二項分布做嗎，還是說違約概率都不一樣所以不能呢
老師，請問return 既然已經(jīng)服從正態(tài)分布了，我理解delta-normal 這種估算法，應(yīng)該和全局法historical stimulation 算出來的結(jié)果是一樣的。
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