金程問(wèn)答
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分布
為什么第一張里計(jì)算的概率減去正態(tài)分布的均值（64.12-70），第二張是反過(guò)來(lái)樣本均值減去假設(shè)（23.25-18.5）？
老師，問(wèn)個(gè)基礎(chǔ)問(wèn)題，為什么要檢驗(yàn)系數(shù)是否顯著呢？檢驗(yàn)系數(shù)是否顯著都是假設(shè)等于0嗎？如果用正態(tài)分布來(lái)檢驗(yàn)，是怎么進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)的呢？
押題19 這里二項(xiàng)近似用正態(tài)分布，為什么分母不是處于標(biāo)準(zhǔn)誤？而是除以標(biāo)準(zhǔn)差？ 標(biāo)準(zhǔn)差不需要除以根號(hào)n嗎？
我想問(wèn)下，如果tracking error不是正態(tài)分布就不可以用么？不是還有歷史模擬法、半?yún)?shù)法等很多方法么
老師您好，最后一個(gè)表中置信區(qū)間的上下限如果不查t表，而是通過(guò)正態(tài)分布的分位點(diǎn)要怎么做呢？
請(qǐng)問(wèn)B選項(xiàng)，樣本數(shù)小于30，為什么關(guān)鍵值不是通過(guò)查t-table得出，而是直接用正態(tài)分布的關(guān)鍵值？
這題是選錯(cuò)誤的 b項(xiàng)大樣本不應(yīng)該不用t分布嗎 為什么b對(duì)了 為什么c選項(xiàng)錯(cuò)了
選項(xiàng)表達(dá)有些困惑。關(guān)于degree of freedom，t 分布不應(yīng)該是1么？按題目說(shuō)法， 那就是n-1是degree of freedom?
押題卷里面最前面的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表，里面的數(shù)值是不是有問(wèn)題？跟常見(jiàn)的表不太一樣。
老師您好，請(qǐng)問(wèn)第一條性質(zhì)。 泊松分布的均值等于什么等于λ？中間那個(gè)是方差？是因?yàn)閜趨向于0才是有np(1-p)p＝λ對(duì)吧？
這個(gè)置信區(qū)間里面的1.96是怎么來(lái)的？不是說(shuō)現(xiàn)在還不確定是什么分布嗎？怎么可能查表得到呢？
請(qǐng)問(wèn)，平方根法則的假設(shè)不是收益率獨(dú)立同分布嗎？那么這個(gè)rho相關(guān)系數(shù)是什么的相關(guān)系數(shù)。求解釋
老師你好。二項(xiàng)分布的前提是需要這N個(gè)資產(chǎn)的違約概率都相同。如何N個(gè)資產(chǎn)的違約概率不同怎么求VaR？
老師麻煩問(wèn)下，572題，這道題只說(shuō)明了獨(dú)立同分布，但沒(méi)有排除含權(quán)的可能，為什么就可以用平方根法則計(jì)算呢？謝謝了！
老師，問(wèn)一個(gè)關(guān)于肥尾的問(wèn)題，是不是一般我們遇到的分布中“尖峰肥尾”比較多，但是肥尾，不是一定尖峰？
程寶問(wèn)答
