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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
關(guān)于D選項(xiàng)原話是這樣的：“At the same time, the correlations decreased for CDOs of investment grade bonds.
精 老師，雖然選對(duì)了選項(xiàng)，但是a b d不是很理解，麻煩老師解釋下。怎么看出來沒有trend，為什么5的季節(jié)因素會(huì)大于12，還有d選項(xiàng)
老師，這個(gè)題給的公式等于-d2，那為什么題目中還說distance to default是那個(gè)式子呢？distance to default不是等于d2嗎？這樣寫不完全搞反了
老師你好，在考試中，會(huì)提供正態(tài)分布表？這種如在考試中是會(huì)直接給出N(d1）,還是會(huì)給出分布表讓我們自己算出d1去查表呢？
最后這道例題的C和D答案改一改，C：if the number of exception is less than 2,we would reject the hypothesis
模擬二第68題，分紅是離散的情況下，D1和D2的公示是怎樣的？連續(xù)的情況下是減去分紅率，離散的情況下完全沒有思路。
有個(gè)問題，邊際違約概率是不是就是聯(lián)合違約概率，然后例如第二年的邊際違約概率=(1-d1)d2
沒看懂。左邊我寫的d2的公式，分子是V/ke的-rt次方。rf下降，那-rt的r下降，-rt不就上升嗎？為什么對(duì)N（-d2）無影響
根據(jù)課件上例題來看是-N（d1）=1-N（d1）為什么這道題是直接取負(fù)數(shù)呢 還是我對(duì)這道題的計(jì)算有誤 請(qǐng)老師幫忙看看
請(qǐng)問下為啥不能先計(jì)算u和d呢，再計(jì)算p呢，但是這個(gè)題u乘以d也不等于1。因?yàn)橐话惴磻?yīng)會(huì)首先想到公式。
老師，選項(xiàng)D. 日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里的，但是后半句卻說包括了settlement risks。但結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)（視頻講解也說）是信用風(fēng)險(xiǎn)里的。所以D怎么能對(duì)呢？
為什么期權(quán)價(jià)格的公式是max（s0d-k）呀
老師，為什么說D選項(xiàng)的誤差項(xiàng)是無關(guān)的呢？
課后第一題的D選項(xiàng)沒有解釋 of 1/T
13d選項(xiàng)or 后面的話怎么理解是對(duì)的嗎？
程寶問答
金程問答