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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師這道題截距的自由度為什么等于N-2？
bsm model中n（d2）為什么表示行權(quán)概率
請問 這里 老師筆誤，應(yīng)該是 根號(hào)SSE/n-2 是嗎？
請問為什么用N(d1)來計(jì)算對沖的比率？
這一題的標(biāo)準(zhǔn)化的分母為啥沒有除以根號(hào)N？
n 為share 不是份數(shù)嗎，為什么例題是金額呢？
R^2調(diào)整之后，RSS/（n-1-k）不就是方差了嗎
-d2下降，為什么N(-d2)也是下降的？
老師，為什么當(dāng)斜率服從t分布時(shí)，df=n-k-1
老師 您好，這道題是信用風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班在講義第55頁的一道題，這里老師算的N(d1）是不是應(yīng)該=-1.5086，謝謝老師
老師，請問百題的這個(gè)題，網(wǎng)上的答案是截圖里的0.64不是0.98。但是對于網(wǎng)上的答案，C選項(xiàng)那個(gè)答案n - 2也有疑問，因?yàn)镾ER的轉(zhuǎn)換公式里是n - k - 1，這里k = 3，那么應(yīng)該是n - 4，所以我想問問這個(gè)題的解答是怎樣的？
老師，這頁P(yáng)PT里提到如果第N項(xiàng)資產(chǎn)違約了那么不管前面的資產(chǎn)，只支付第N項(xiàng)資產(chǎn)賬面價(jià)值和回收金額的差值，這里是不是類似于cash settled？回收金額是不是就是市值，在N-th default也會(huì)涉及digital 或者是physical settlement么
為什么求平均值，方差用的是U（n-i），而不是u（i），括號(hào)內(nèi)是下標(biāo)。 ppt中求的是第n-m項(xiàng)到第n-1項(xiàng)的均值和方差 而第一個(gè)式子求的的u（2）到u（m），i=【1，m】 是不是打錯(cuò)了？
N（d1）在at the money的時(shí)候等于1/2，N（d1）=1/2即此時(shí)d1=0。然而從d1的計(jì)算式來看，d1=0時(shí)S=K,此時(shí)ln s/k確實(shí)=0，但還有其他σ,r和T的值不為零，如何得出ATM時(shí)N（d1）=1/2的結(jié)論呢？
這邊為什么除以11而不是12？沒有體現(xiàn)用unbiased的求啊。上課不是說沒有要求unbiased可以直接算biased，也就是除以n而不是n-1嗎？
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