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請問老師。泊松分布這種一級(jí)范圍的知識(shí)點(diǎn)也可能會(huì)在二級(jí)考嗎？請問是否考前也需要把一級(jí)知識(shí)點(diǎn)都看一遍？
這個(gè)題利用泊松分布求，然后計(jì)算20的階乘出現(xiàn)這樣顯示的數(shù)據(jù)，后面空了一塊，這個(gè)數(shù)怎么解讀，這個(gè)求概率公式如何用計(jì)算器求呀
樣本均值服從的正態(tài)分布的方差里面那個(gè)分母n是樣本數(shù)量n還是總體數(shù)量n？感覺是樣本數(shù)量，不知道對不對
請問老師這個(gè)題為什么不是服從二項(xiàng)分布C3 0算出一次都沒有違約的概率再用1減去不就對了嗎
老師，現(xiàn)在蒙特卡羅模擬，是可以用來計(jì)算任何特點(diǎn)的期權(quán)、還有符合任何分布的，是吧？就是沒有什么限制，或者是符合前提假設(shè)才可以用的，這種？
第二個(gè)選項(xiàng)麻煩詳細(xì)再講解下，t分布具體如何查表，查出來的數(shù)字如何判斷是否落入拒絕域。以及，選項(xiàng)中significance的意思？
這道題第二個(gè)投資組合是二項(xiàng)分布嗎，如果是的話，和第一個(gè)投資組合的預(yù)期損失也不相等了
老師好，這道題按分布的方法算出的EL=0*0.6+1*0.1+5*0.2+6*0.1=1.7。跟ELp=EL1+EL2算出的結(jié)果竟然不一樣。
期望敞口（Expected Exposure，EE）是指通過對某產(chǎn)品未來收益的分布進(jìn)行預(yù)測，對收益為正的部分取均值。------------這個(gè)是不是有點(diǎn)問題？應(yīng)該是effect Expected Exposure。
假設(shè)原始數(shù)據(jù)服務(wù)正態(tài)分布，蒙特卡洛模擬得到的數(shù)據(jù)是有偏的還是正態(tài)的？蒙特卡洛模擬中使用反向變量的前提是什么？n
在本節(jié)4分鐘時(shí)，老師講，如果標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格服從對數(shù)正態(tài)分布，那么，所有資產(chǎn)就只有只有一個(gè)均值和一個(gè)波動(dòng)率。為什么啊？謝謝
第四章78題中查表N（0.2051）我從正態(tài)分布表中查出0.5987，與書中0.5812不一樣，這個(gè)怎么計(jì)算出來的
轉(zhuǎn)成標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，是因?yàn)闃颖镜囊蛩?，所以除以根?hào)n嗎？正常轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)應(yīng)該是不需要除根號(hào)n吧，什么條件下需要除根號(hào)n？
43頁ppt的伯努利分布的PMF和CDF圖不是很懂，尤其是CDF，為什么把概率去掉，只看圖形就能判斷實(shí)線或虛線的概率大??？？如何判斷？
之前有好幾道題問過損失頻率和嚴(yán)重程度應(yīng)該是用什么分布，非常雜亂，這里面D對于損失嚴(yán)重的選擇log是不是對的？
程寶問答
金程問答