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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
樣本方差的計算，考慮自由度的話，還能用【平方的期望-期望的平方】公式嗎？是否算出后需要乘以n/n-1
老師，我認為這個X拔還是等于0.1。我覺得是p（x/n*n大于等于78）又x連續(xù)獨立同分布，所以=0.1。對嗎
請問總體方差或者協(xié)方差是有偏的，除以n嗎，樣本方差或者協(xié)方差是有偏的，除以n-1嗎
為什么 當k等于3的時候n等于2。 為什么k等于4的時候 n等于3。不是都是一個嗎
老師您好，如果沒有分紅 put的delta是不是N（d1）-1，有分紅是e的-qt次方×【N（d1）-1】
老師，您好，Sortino Ratio里面的N是代表小于MAR的個數(shù)嗎？Tracking error里面的N也是指小于Rb的個數(shù)嗎？謝謝老師
老師，我想問一下，如果是計算總體方差，除以n，如果是計算樣本方差÷n-1。對嗎
為什么N=9.5折回來的PV就是clean price,而N=9，再加上現(xiàn)金流折回來就是dirty price?
老師，您好。想問一下為什么這里的權(quán)重是lambda^n*w_1 而不是lambda^(n-1)*w1
藍框里面老師寫的內(nèi)容，“無限抽樣的情況下才能得到樣本均值的期望等于總體均值”，前面不是已經(jīng)證明過了，在Xi服從i.i.d.的情況下，樣本均值的期望等于總體均值，不需要無限抽樣啊，為什么老師這么說？
老師您好，對于這種類型的題目我總是搞不清楚下標到底是n還是n-1？比如，這道題中：1. current daily volatility下標為什么不是n？ 2. 將asset今日收盤價除以昨日
針對第74題的B選項，在案例中周老師說PROBLEM of LIBOR 時說，LIBOR只有一個，但銀行與銀行之間的信用風(fēng)險差異是比較大的，因此這是LIBOR的缺點，怎么這里又說LIBOR可以體現(xiàn)信用風(fēng)險了
模擬59題，這道題不太明白，可以再講解一下下嗎？聽完講解后，感覺應(yīng)該只有信用風(fēng)險。這樣就沒有答案了。 我的理解，覺得三個風(fēng)險都會有，出了信用風(fēng)險后，會引起其他風(fēng)險
business risk跟什么屬于什么風(fēng)險？講義把它與操作風(fēng)險市場風(fēng)險信用風(fēng)險并列著
為什么信用風(fēng)險標準法算出來的直接就是RWA，其他的算出來的都是capital
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