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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么這一題n是20不是260-1呢
CLT中的variance為什么要除以n，之前學(xué)習(xí)內(nèi)容的 σ，就直接是 σ
WCDR里面的N(-1)是查表得到的麼這個表怎么查啊
這題的u n?1是該怎么算？答案看不懂
這里為什么不用PV=FV/(1+r)^n這個公式了呢
為什么樣本的方差等于總體方差除以根號n
PD of the company and a limitation of using the Merton model 這個求PD就是求N（-d2）嗎
老師您好！ 請問為什么這里再求方差的時候沒有使用n/(n-1)進(jìn)行調(diào)整？ 3/2*[0.33*(43+2)^2+0.2*(20+2)^2+0.47*(-43+2)^2]，結(jié)果是48%。因?yàn)樵谌?
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時用的資產(chǎn)回報(bào)率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項(xiàng)的
金融產(chǎn)品與市場百題 15題還有10次coupon沒付，折現(xiàn)到最初，n等于10，16題3年六次coupon沒付，折現(xiàn)到最初n等于7 這倆哪個錯了？
老師，我還是不太明白，針對valuation of warrants 的例題，渦輪的定價為什么是N/N＋M * c 呢？ 那如果這題我想用（1000000 * 40 ＋ 200000 * 60)/ (1000000＋200000) - 60 無法得到相同的答案呀
請問紅圈的是標(biāo)準(zhǔn)誤,還是黃圈的是標(biāo)準(zhǔn)誤standard error？或者題目告訴我standard error和N，做假設(shè)檢驗(yàn)或分布題目的時候，如何判斷是否要除以N？
圖1的公式，分母用的樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n，后面寫的服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。但是圖二，例子里面，卻說分母是樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n時，服從的是t分布。前后矛盾？？
47題，1.這里N的符號是正數(shù)，是表示和標(biāo)地資產(chǎn)同方向操作嗎？標(biāo)地資產(chǎn)是sell，那么futures還是sell？2.如果N算出來是負(fù)數(shù)呢？
請問怎么判斷自由度什么時候該用n什么時候該用n-1？老師可以順便解答一下講義第九頁最下面兩條協(xié)方差與方差公式的推導(dǎo)過程嗎
程寶問答
金程問答