金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè)F檢驗(yàn)公式是怎么得來(lái)的
負(fù)無(wú)窮的F為什么等于0？
老師，F(xiàn)orward price 為遠(yuǎn)期的約定價(jià)格，公式為F=S（1＋R）^t, forward valuation 是遠(yuǎn)期賺的價(jià)錢，為遠(yuǎn)期的價(jià)值，公式為（F-K)/(1＋R)^t，F已經(jīng)是遠(yuǎn)期的約定價(jià)格了，那K是什么？不應(yīng)該是（St-F)/(1＋R)^t么？
F1.5和F2遠(yuǎn)期匯率分別是從什么時(shí)刻開(kāi)始到哪個(gè)時(shí)刻的遠(yuǎn)期匯率？
請(qǐng)問(wèn)這道題的significance F的值是怎么得出來(lái)的？significance F是什么意思？這一步?jīng)]有聽(tīng)懂
這題應(yīng)該查顯著性水平時(shí)2.5%的F表，還是5%的？F分布我記得也是查雙尾值
老師好，請(qǐng)問(wèn)option price之所以用f來(lái)表示是因?yàn)?i class="highlight">f代表某個(gè)單詞嗎？（就是怕之后會(huì)忘掉..）
如果用連續(xù)復(fù)利就是F（2-2.5)/2=3.08*2.5-2.51*2，得到F=(3.08*2.5-2.51*2)*2=5.36，對(duì)嗎
如果算遠(yuǎn)期利率結(jié)構(gòu)是不是不一樣 要求f(1 2) f(2 3)這種才對(duì)))
老師好，為什么可以推出r2是f的平均數(shù)？看第二行公式的話，右邊還有一個(gè)r1，能理解成r1=f么？即r1=f0，1？謝謝
第18題，單因素/多因素模型R=E(R) + β * F + ε，其中F是該因素期望的偏差(deviation)。那么對(duì)于APT模型，其公式中的F怎么理解？都是某一個(gè)因子的期望減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益嗎？
通過(guò)題目求的F不是理論價(jià)格嗎？怎么可以使F直接等于題目給的市場(chǎng)F價(jià)格？第二個(gè)問(wèn)題，F(xiàn)P遠(yuǎn)期和FP近期比較，F(xiàn)P近期怎么是spot price？
為什么short-hedge在T時(shí)刻價(jià)值是F0-FT呢？long-hedge在T時(shí)刻價(jià)值是FT-F0呢？
老師好，第10題，為什么老師講的和答案解析又有出入，到底是K-F還是F-K啊
最后計(jì)算payoff時(shí)，是用S-F即1.23-1.27怎么理解的，為什么不可以是F-S
程寶問(wèn)答
