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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
83題，是限制信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的使用，沒有限制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的么？
如果是內(nèi)部員工缺少相關(guān)培訓(xùn)造成的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的people risk嗎？
我在金程教育這邊買的計(jì)算器為什么最后顯示是Error 5呢?操作都對(duì)啊
操作44題。老師，如果Larksen是sell put options，兩個(gè)人能不能比較誰的LAR大？
為何穩(wěn)定費(fèi)用和收益屬于對(duì)沖操作風(fēng)險(xiǎn)，這條沒能理解？不是應(yīng)該算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎
可以解釋一下這里的LDA是怎么操作的嗎這個(gè)算是credit scoring system 的一種嗎
經(jīng)濟(jì)資本覆蓋預(yù)期損失 操作風(fēng)險(xiǎn)資本覆蓋非預(yù)期損失 我這樣的理解對(duì)嗎
講一下操作風(fēng)險(xiǎn)里面蝴蝶結(jié) Bowie需要掌握的知識(shí)點(diǎn) 2025年8月
導(dǎo)致虧損的嗎，那不應(yīng)該是現(xiàn)貨大于了期貨了嗎，不應(yīng)該選D嗎。而且從基差風(fēng)險(xiǎn)的角度，在long futures的時(shí)候，有-F0-(S-Ft)嗎，如果按照答案說的contango，現(xiàn)貨小于期貨，那這個(gè)公式里的括號(hào)的值就會(huì)小啊，基差風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)小啊
這一題的第二問，直接使用t檢驗(yàn)的公式是可以計(jì)算出結(jié)果，但是根號(hào)√N里的N應(yīng)該代表的是樣本容量吧，這里乘以√N的意思應(yīng)該理解為平方根法則吧。
老師您好，能不能麻煩您詳細(xì)解答一下，到底什么時(shí)候除以n,什么時(shí)候除以n-1,目前我只知道概念理論里總體數(shù)據(jù)用n，樣本數(shù)據(jù)用n-1，但是在題目里還是區(qū)分不開啊，題目會(huì)說明某個(gè)數(shù)據(jù)屬于總體還是樣本嗎QAQ
老師，公式中的TEV表示資產(chǎn)組合的主動(dòng)投資波動(dòng)率，sigma n表示資產(chǎn)n的主動(dòng)投資波動(dòng)率是嗎
這道題1-（1-d）的n次方=ADR，和1-ADR=（1-PD）的n次根號(hào)，里邊的d和pd是一樣的嗎
為什么n已經(jīng)大于30了，還要查t表呢？以及大樣本應(yīng)該是n大于等于30還是自由度大于等于30呢
BSM model課后作業(yè)第二題解答N（-d1）是如何求解出來的，為什么不等于1-N(d1)
程寶問答
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