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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
63題的D公司意愿支固定就是希望借OIL的固定4%，OIL意愿支浮動就是借D公司Lib+2.5那么他們倆不是有0.5%的成本可以節(jié)省嘛？（1%-0.5%）
老師您好，咨詢一個問題，在信用風(fēng)險計算d1 d2的時候 用計算器怎樣操作比較便捷呢？習(xí)題中還是有需要計算的時候。謝謝！
老師您好，請問這個題的D問，buyer 可以receive loan的8%的利息，然后給CDS seller付125bps，還剩675bps，這是我的想法，為什么D不正確呢，謝謝
CS= -1/T-t * Ln(D/F)-RfT及t 代表什麼， D代表債券現(xiàn)值嗎？ 有同學(xué)今天考到了，印象沒做過相關(guān)題目，有資料可看看嗎？
這里merton模型中計算d1d2的時候，為什么要將debt的價值進行折現(xiàn)？BSM期權(quán)定價公式中也沒有將K執(zhí)行價格進行折現(xiàn)，這里為什么進行了折現(xiàn)？
老師 43題的d選項可以辛苦再解釋下嗎，epe不就是一段時間內(nèi)ee的平均值嗎，d選項的描述讀不太懂
這是投資風(fēng)險百題的第58題，麻煩老師看一下D選項哪里錯了，D選項和正確答案B的意思應(yīng)該是一致的吧？謝謝
老師您好，請問92題為什么選A?如圖，紅色的表示D+C，那么在y下降時，D+C的變化相較于actual上升得更少啊，這樣看來應(yīng)該選C?
N（d2）是equity有價值的情況，現(xiàn)在需要分析default probability，應(yīng)該是債券違約情況，而不是equity無價值的情況，為什么用1-N（d2）
老師，這是二級習(xí)題集337題，請問c選項為什么是對的?d選項中unsmoothing不是實際sigma小于觀測的sigma嗎？d為什么錯誤??？
押題13題D選項，autocorrelation和mean reversion之和等于1，現(xiàn)在auto大于0.5，意味著均值回歸小于0.5。所以D應(yīng)該是at most50%，我這樣理解對嗎？
這題答案解釋的很潦草，麻煩老師詳細(xì)說明一下c和d。不知道c怎么錯的以及個人認(rèn)為d中0、33也不對，應(yīng)該是0、65？
D選項為什么不對？確實框架可以借鑒巴塞爾的呀？
這個題答案算出來的不是499.375嗎。為啥答案選D
操作風(fēng)險百題84題，D選項是指什么
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