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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第61題，hazard rate是PD的話，和邊際違約概率什么關(guān)系呢？
老師能不能解釋下第99題，圖片可能看不清，是信用風(fēng)險(xiǎn)的99題
信用風(fēng)險(xiǎn)管理里面第4節(jié)課算cva的時(shí)候沒有乘survival rate，算bcva的時(shí)候就要乘了呢
老師好，這道題里面說只考慮信用利差，按照cs等于pd*lgd算出來pd=0.2啊，如圖2
VaR可以理解為expect loss和unexpected loss的加總嗎？其中unexpected loss可以理解為信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？
第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分類中，信用風(fēng)險(xiǎn)和名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)都講到了違約，那么它們倆有什么區(qū)別呢
信用風(fēng)險(xiǎn)不是用的1年，99%的VAR么，為什么這里用的99.9%的置信水平啊
老師這一題的A選項(xiàng)能不能說他反映的是一種信用風(fēng)險(xiǎn)？
net replacement ratio 怎么算可以解釋一下嗎， 操作風(fēng)險(xiǎn)說是信用風(fēng)險(xiǎn)的，但ppt沒找到
老師 我們常說的風(fēng)險(xiǎn)類型是不是三大類：市場風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)
老師，信用增級和評級是什么關(guān)系，這邊第二段有點(diǎn)沒太理解在講什么
信用風(fēng)險(xiǎn)資本不應(yīng)該還要乘以期限調(diào)整嗎？這個(gè)題目為什么少乘了
老師，我知道要用這個(gè)公式，但是為什么當(dāng)前是第n-1天呀，我以為當(dāng)前是第n天，這道題讓我們求第n-1天的波動率，因?yàn)轭}目問的是updated，被更新的，我以為被更新的就是過去的已經(jīng)被更新掉的那個(gè)波動率，也就是前一天（第n-1天）的波動率.......
為什么B選項(xiàng)查p= 0.005, n=1的值是63點(diǎn)多呢？而目t分布自由度應(yīng)該是n減1 = o嗎
老師您好，在歐式看漲期權(quán)的定價(jià)公式中，N（d2）是風(fēng)險(xiǎn)中性下看漲期權(quán)的執(zhí)行概率，那N（d1）是什么？
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