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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
125頁打圈圈的地方不明白。 為什么是RSS/（n-1）而不是 SSR/（n-1） 這一項(xiàng)不是指的是殘差的方差嘛？
老師好，這題視頻里老師講B項(xiàng) TRS的buyer是承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)，而Ｄ項(xiàng)TRS的seller是對信用風(fēng)險(xiǎn)做保護(hù)。我怎么覺得反了呢？在TRS中不應(yīng)該是protection buyer是credit risk 的seller嗎？當(dāng)價(jià)格下降時(shí)，他可以得到賠付
老師 麻煩解答一下第二張圖 信用質(zhì)量下降 PD上升 又因?yàn)槭莝hort put 所以賺錢 敞口增加。 所以是wrong way 但是第一張圖A 選項(xiàng)。老師解釋說 信用質(zhì)量上升 PD下降 敞口增加。應(yīng)該是right way 這里怎么能判斷出敞口會(huì)增加呢？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題81題，B選項(xiàng)，repo 的抵押品從法律意義上講屬于對手方嗎？
老師，SA法到底是用來做什么的？在信用風(fēng)險(xiǎn)說是計(jì)算capital charge,但是在Basel 2說是計(jì)算RWA,
15題，講義哪一頁有宏觀傳導(dǎo)渠道產(chǎn)生市場風(fēng)險(xiǎn)？我只看到了宏觀傳導(dǎo)渠道產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)
老師，57題提到了CVA，這個(gè)對于計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本金到底是增加了資本金還是減少了？
第二個(gè)事件的重點(diǎn)不應(yīng)該是基于破產(chǎn)嗎 破產(chǎn)不是信用風(fēng)險(xiǎn)嗎
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第40題怎么做呢？survival的概率，條件是第二年會(huì)default
請問sell option為什么沒有信用敞口，在起初收到期權(quán)費(fèi)，但后續(xù)不會(huì)因?yàn)閮r(jià)格變動(dòng)賺錢嗎？
這里說衍生品的信用敞口小于債券，是因?yàn)檠苌肥潜ＷC金交易，現(xiàn)金流比較少嗎？
老師我想問市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算VaR時(shí)巴塞爾要求的time horizon和置信水平各為多少
老師，為什么這道題我感覺A選項(xiàng)說的是有利率和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，但是沒有信用風(fēng)險(xiǎn)？
老師說信用風(fēng)險(xiǎn)的賣方是trs的買方，這句話不太理解，能畫圖解釋一下嗎
老師你好，請問信用風(fēng)險(xiǎn)百題61: 為什么不可以直接用credit spread算BCVA？算出來是B
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