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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請看下關(guān)于credit spread的推導(dǎo)，理論上ln(D/F)應(yīng)該是小于0的，前面有個負(fù)號，就應(yīng)該是大于0。如果T-t越大，spread就越小。但是不是應(yīng)該時間越長，信用利差越大么（時間越長，累積違約概率越高）。。。這個為啥推導(dǎo)是反的呢？
第16題 做出來的跟老師講的答案不一樣 而且我不理解為什么前面計算S1和F時，老師沒有寫0.5次方，不是前面兩個平方乘積之和應(yīng)該等于后面的平方和嗎，按照老師的寫法，前面平方的和為2，那不等于后面的平方和1啊，所以S1和F在計算時應(yīng)該是要計算0.5次平方的，要不就是后面計算S2的時候開平方。
請問為什么此處TEV就是sigma_n？之前說的TEV不應(yīng)該是sigma_(p-b)嗎
想問一下Operational risk 的發(fā)生頻率和損失額度控制是在business line 還是風(fēng)險管理部門n
老師好，我想問一下這一題的10043.19的計算中，I\Y N PMT PV FV都是什么？
老師，這一道題的N直接看作是12是因?yàn)樗母断⑷帐敲磕甑?.1和7.1嗎？
第60題，為什么算CF時，默認(rèn)的折現(xiàn)率是6%?另外，N為什么不能直接用15.1667*2？
I/Y=6/12 N=30*12-11=349 PMT=719.46 fv=0 求PV，這個方法為什么算出來不對
老師好，171頁的garch（1，1）是不是代表把公式里的n-1換成1？謝謝
為什么kurtosis不用3（k-2）/(k-4)來計算，k 還是n-k-1=32-3-1=28
請問是tailing the hedge調(diào)成前和調(diào)整后的公式h和N都是需要帶*號的嗎？星號代表什么呢？
老師 答案這里“N*=(30,000,000×6.0 ) / (95,375×9.1)=207.39”為什么用的是95375而不是95.375？
在PPT的84頁，債卷對沖的N的計算公式中Dp以及Df的含義是什么？Duration指的是什么？
請問：n=8，pv=-975，pmt=60，fv=1000，cpt=0.00？，這是啥原因呢？是我的計算器出問題了嗎？
n=24，I/Y=5.225，PMT=40，F(xiàn)V=100，算出來的PV=—569.52，跟答案不一樣，怎么回事
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