金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè)F檢驗(yàn)公式是怎么得來(lái)的
負(fù)無(wú)窮的F為什么等于0？
這道題按理說(shuō)不應(yīng)該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個(gè)公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺(jué)得答案有問(wèn)題
老師，F(xiàn)orward price 為遠(yuǎn)期的約定價(jià)格，公式為F=S（1＋R）^t, forward valuation 是遠(yuǎn)期賺的價(jià)錢(qián)，為遠(yuǎn)期的價(jià)值，公式為（F-K)/(1＋R)^t，F已經(jīng)是遠(yuǎn)期的約定價(jià)格了，那K是什么？不應(yīng)該是（St-F)/(1＋R)^t么？
F1.5和F2遠(yuǎn)期匯率分別是從什么時(shí)刻開(kāi)始到哪個(gè)時(shí)刻的遠(yuǎn)期匯率？
請(qǐng)問(wèn)這道題的significance F的值是怎么得出來(lái)的？significance F是什么意思？這一步?jīng)]有聽(tīng)懂
這題應(yīng)該查顯著性水平時(shí)2.5%的F表，還是5%的？F分布我記得也是查雙尾值
老師好，請(qǐng)問(wèn)option price之所以用f來(lái)表示是因?yàn)?i class="highlight">f代表某個(gè)單詞嗎？（就是怕之后會(huì)忘掉..）
如果用連續(xù)復(fù)利就是F（2-2.5)/2=3.08*2.5-2.51*2，得到F=(3.08*2.5-2.51*2)*2=5.36，對(duì)嗎
如果算遠(yuǎn)期利率結(jié)構(gòu)是不是不一樣 要求f(1 2) f(2 3)這種才對(duì)))
老師好，為什么可以推出r2是f的平均數(shù)？看第二行公式的話，右邊還有一個(gè)r1，能理解成r1=f么？即r1=f0，1？謝謝
第18題，單因素/多因素模型R=E(R) + β * F + ε，其中F是該因素期望的偏差(deviation)。那么對(duì)于APT模型，其公式中的F怎么理解？都是某一個(gè)因子的期望減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益嗎？
通過(guò)題目求的F不是理論價(jià)格嗎？怎么可以使F直接等于題目給的市場(chǎng)F價(jià)格？第二個(gè)問(wèn)題，F(xiàn)P遠(yuǎn)期和FP近期比較，F(xiàn)P近期怎么是spot price？
這道題可以用方差概念公式每個(gè)(Xi-Ex)^2 * P(Xi)加在一起算嗎？是因?yàn)檫@樣算誤差大所以用加入?yún)f(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的公式算嗎？
為什么short-hedge在T時(shí)刻價(jià)值是F0-FT呢？long-hedge在T時(shí)刻價(jià)值是FT-F0呢？
程寶問(wèn)答
