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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
什么時候f v等于0啊
St+F0-Ft不懂
significance f是查表來的嗎
這個F檢驗公式是怎么得來的
負(fù)無窮的F為什么等于0？
第三題 ，是否可以用 計算器n，pmt，pv，fv，計算i/y呢？I/Y即利率s1，s2，s3，然后再用公式計算f2，3
老師，F(xiàn)orward price 為遠(yuǎn)期的約定價格，公式為F=S（1＋R）^t, forward valuation 是遠(yuǎn)期賺的價錢，為遠(yuǎn)期的價值，公式為（F-K)/(1＋R)^t，F已經(jīng)是遠(yuǎn)期的約定價格了，那K是什么？不應(yīng)該是（St-F)/(1＋R)^t么？
F1.5和F2遠(yuǎn)期匯率分別是從什么時刻開始到哪個時刻的遠(yuǎn)期匯率？
請問這道題的significance F的值是怎么得出來的？significance F是什么意思？這一步?jīng)]有聽懂
這題應(yīng)該查顯著性水平時2.5%的F表，還是5%的？F分布我記得也是查雙尾值
老師好，請問option price之所以用f來表示是因為f代表某個單詞嗎？（就是怕之后會忘掉..）
如果用連續(xù)復(fù)利就是F（2-2.5)/2=3.08*2.5-2.51*2，得到F=(3.08*2.5-2.51*2)*2=5.36，對嗎
如果算遠(yuǎn)期利率結(jié)構(gòu)是不是不一樣 要求f(1 2) f(2 3)這種才對))
老師您好， 為什么這個例題中，新的optimal number：N‘=N*S/F呢？ 尾隨對沖公式不是N'=h*Va/Vf嗎？ 而且代入的為什么是標(biāo)普指數(shù)的現(xiàn)價1095和期貨價格1160，而不是代入持有資產(chǎn)20 million和1160*250呢？Va和Vf具體指的是什么呢？
老師好，為什么可以推出r2是f的平均數(shù)？看第二行公式的話，右邊還有一個r1，能理解成r1=f么？即r1=f0，1？謝謝
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