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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)差都告訴了是9.49，為什么還要除以根號N。分母部分不就是標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時用的資產(chǎn)回報率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項的
老師好，我藍(lán)框里的條件算了下拒絕域，用的這個式子，252*0.01+_1.96*根號下(252*0.01*0.99),算出來區(qū)間是[-0.6,5.615],為什么表格里給的是N<7,按我的計算，應(yīng)該是N<6吧，我哪里算錯了呢？謝謝！
老師，您好。這個推導(dǎo)中，前面的表轉(zhuǎn)化公示里，根號里不是還有一個除以n嗎，怎么推到后面根號里就剩下p（1-p）T了，p（1-p）T是方差， 不是應(yīng)該再除以一個P嗎，如果P就是n的意思的話。
百題的第15題，計算上一期的價值，N不是應(yīng)該等于11嗎？為什么是10。老師在講的時候也說，下一期之后的是10期現(xiàn)金流，為啥折現(xiàn)到上一期就是按照N=10折現(xiàn)
老師好，為什么r和P正相關(guān)時，期貨價格高于期權(quán)價格，r和P負(fù)相關(guān)時，期貨價格低于期權(quán)價格呀n這里的r是指無風(fēng)險利率，P指標(biāo)的資產(chǎn)價格對嗎？n
請問為什么得去除？我記得協(xié)方差的通用公式就是題目給的那個，是只有當(dāng)需要去做估計的時候才需要除N或者N-1嗎？還有方差的公式記得講義上也是題目的那個公式（中心矩），為什么這里也變成需要去除了？
請問老師這個題，rf為什么不是像計算債券價格那樣因為是半年所以要除以2？還有put的delta是怎么計算出來的？根據(jù)公式put delta不應(yīng)該是N(-d1)=1-N(d1)嗎
雖然看了答案可以理解，但是題目里也沒有說是BIASED還是UNBIASED。所以在什么情況下應(yīng)該使用N，在什么情況下使用N-1呢？是不是通常情況下都使用無偏估計量S平方
老師好，我標(biāo)綠色兩個圈的數(shù)值，如何用計算機(jī)按出來？左邊的圖是在計算機(jī)教學(xué)時的，也沒有對“^”的教學(xué)，雖然知道是處以“n”或“n-1”的關(guān)系，但是考試中，還是需要用計算器算的，謝謝。
Sx和西格瑪x的區(qū)別，這里是不是講錯了？這5個數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差，應(yīng)該用總體標(biāo)準(zhǔn)差西格瑪x吧？Sx是樣本標(biāo)準(zhǔn)差，是n-1，這里應(yīng)該用n吧？因為總體已知的，就是5組數(shù)據(jù)。
老師，這道題這樣理解正確嗎？雖然和答案相同，但是好像理解不一樣。我就是在對比目前（N=20）和半年后（N=19）的PV，如果PV上升，就選擇higher price；如果PV不變，就是same price，如果PV下降，就是lower price.
最后一步怎么回事？什么依據(jù)？t統(tǒng)計量的分母s.e.，為什么n取1？
你們講題有問題吧 自由度為什么會等于n 自由度不是自由度嘛？！
1的金融風(fēng)險和金融頭寸風(fēng)險的區(qū)別 以及這個題為什么不選n2為什么
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