金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師為什么這個(gè)z數(shù)據(jù)的分母只需要除以波動(dòng)率不需要除以跟號(hào)n呢
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下這道題的 n 為什么用的是21 而不是 260？ 謝謝
梁老師在視頻binomial tree 86分鐘提到內(nèi)在機(jī)制是指N(d2)期權(quán)執(zhí)行概率么？
均值方差相等，就是同一個(gè)正態(tài)分布，N（均值，方差），怎么可能有不同的峰度？
請(qǐng)問(wèn)這里算test statistcs的時(shí)候, S是不是standard error in a population， S/sqrt n, 就是sigma standard deviation in a sample?
老師，d1查正態(tài)分布表N（d1）會(huì)考嘛 為什么我查表結(jié)果是0.5557
標(biāo)準(zhǔn)差都告訴了是9.49，為什么還要除以根號(hào)N。分母部分不就是標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔(dān)的額外風(fēng)險(xiǎn)，不是應(yīng)該比值越小越好嘛？
老師好，我藍(lán)框里的條件算了下拒絕域，用的這個(gè)式子，252*0.01+_1.96*根號(hào)下(252*0.01*0.99),算出來(lái)區(qū)間是[-0.6,5.615],為什么表格里給的是N<7,按我的計(jì)算，應(yīng)該是N<6吧，我哪里算錯(cuò)了呢？謝謝！
老師，您好。這個(gè)推導(dǎo)中，前面的表轉(zhuǎn)化公示里，根號(hào)里不是還有一個(gè)除以n嗎，怎么推到后面根號(hào)里就剩下p（1-p）T了，p（1-p）T是方差， 不是應(yīng)該再除以一個(gè)P嗎，如果P就是n的意思的話。
百題的第15題，計(jì)算上一期的價(jià)值，N不是應(yīng)該等于11嗎？為什么是10。老師在講的時(shí)候也說(shuō)，下一期之后的是10期現(xiàn)金流，為啥折現(xiàn)到上一期就是按照N=10折現(xiàn)
老師好，為什么r和P正相關(guān)時(shí)，期貨價(jià)格高于期權(quán)價(jià)格，r和P負(fù)相關(guān)時(shí)，期貨價(jià)格低于期權(quán)價(jià)格呀n這里的r是指無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，P指標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格對(duì)嗎？n
請(qǐng)問(wèn)為什么得去除？我記得協(xié)方差的通用公式就是題目給的那個(gè)，是只有當(dāng)需要去做估計(jì)的時(shí)候才需要除N或者N-1嗎？還有方差的公式記得講義上也是題目的那個(gè)公式（中心矩），為什么這里也變成需要去除了？
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題，rf為什么不是像計(jì)算債券價(jià)格那樣因?yàn)槭前肽晁砸?？還有put的delta是怎么計(jì)算出來(lái)的？根據(jù)公式put delta不應(yīng)該是N(-d1)=1-N(d1)嗎
雖然看了答案可以理解，但是題目里也沒(méi)有說(shuō)是BIASED還是UNBIASED。所以在什么情況下應(yīng)該使用N，在什么情況下使用N-1呢？是不是通常情況下都使用無(wú)偏估計(jì)量S平方
程寶問(wèn)答
