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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，想問下這道題的第四個描述，DeltaS-c為什么等于N(d2)呢？
E*σE=N(d1)*V*σv這個式子是如何推導(dǎo)出來的，為什么Δequity=E*σE， ΔV=σv*V
老師，怎么查正太分布表里N(-0,0917)=？能把表截個圖嘛這個數(shù)字怎么找呀？
老師您好，這個通過計算器N=20.5算出來的PV值不應(yīng)該是dirty price嗎？
老師，這里算債券的市場價格能不能用 N=3, I/Y=10, FV=1 Million，然后求解PV=？
老師，習(xí)題集171的答案 z-value的公式是不是少了一個除以根號n呀？
老師，這個查表怎么看呀？d1=0.2417 查出來N（d1）不是這個值呀？
為什么BRW這個權(quán)重公式里面，分子有個i，分母有個n，這兩個不是相等的嗎?
這道題里如果n小于30是不是就不能用正態(tài)分布了？應(yīng)該怎么處理呢？
N（-d1）份的股票也是和一份看跌期權(quán)組成一個無風(fēng)險組合嗎？
請問老師是否可以總結(jié)一下ULp，ULCi ，n個資產(chǎn)情況相關(guān)的公式和考題應(yīng)用
老師好，我問的是習(xí)題冊的第344題。我記得f檢驗我們只在聯(lián)合假設(shè)檢驗?zāi)抢镏v過。也就是在多元線性回歸的時候，需要這個聯(lián)合檢驗。那么我看這道題里邊的兩個，我怎么感覺都很蒙圈，都不知道這個知識點。這個也是超綱了嗎？而且他那個解析里面我沒有看懂。您詳細(xì)解釋一下吧。
經(jīng)典題125頁266題:B選項，課上老師對于多元線性回歸多系數(shù)F檢驗的自由度進(jìn)行了講解，對于單系數(shù)的t檢驗自由度是怎么確定的呢（課上講t分布自由度的時候帶了一句，但是沒有具體的講解）。 還有一個問題，t分布k大于3矮峰肥尾，怎么具體解釋呢？是因為尖峰肥尾這個性質(zhì)的前提是方差相同嘛？
卡方分布是表示k個相互獨立，均服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的隨機(jī)變量的平方和，自由度為k，F分布是兩個卡方分布除以各自自由度的比率，應(yīng)用于方差分析，而t分布是在方差未知的情況下，根據(jù)小樣本來估測總體均值的一種分布，最后不管是哪種分布都會接近正態(tài)分布
老師，13題還有一個問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠(yuǎn)期是小于用定價得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應(yīng)該買期貨，賣現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把后面的貨幣當(dāng)成物體，那我現(xiàn)貨賣肯定賣后面的貨幣，正好和答案相反，為什么呀？謝謝了。
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