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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
能分別分析一下每個選項嗎，謝謝！不明白為什么這樣會導(dǎo)致信用利差的增加或減少。
請問老師習(xí)題集第75頁第151題，CDS買方正是尋找信用保護所以才買CDS，為什么A是錯的？謝謝老師！
請問老師習(xí)題集第75頁第151題，CDS買方正是尋找信用保護所以才買CDS，為什么A是錯的？謝謝老師！
第三題，bankruptcy破產(chǎn)風(fēng)險不是也歸為信用風(fēng)險里嗎？為什么最后屬于市場風(fēng)險了呢？
CDSs信用違約價差一般是一個恒定的話那么他的風(fēng)險體現(xiàn)在什么地方？只是保金的上升嗎？
信用衍生品39分58秒 這里的protection buyer指的是投資人，還是銀行，還是SPV ?? 為什么protection buyer 也被成為risk sellor??
信用風(fēng)險第23題，為什么分析出debt價值上升，就直接得出senior債上升，不是還有次級債呢嗎？
信用90.題。老師，借出方和借入方是誰？enhanced 和 reduced coupon是啥？講義，基礎(chǔ)班，強化班是不是都沒？
老師，在這個題的計算中，針對1.5年和2年的債券，用貼現(xiàn)的方法求出YTM后，然后用YTM-RF求出credit spread ，最后用PD=credit spread /LGD 可是在信用風(fēng)險部分
老師，你好~ 百題信用風(fēng)險第29題，題干的第二條，視頻中說無風(fēng)險利率對于計算違約概率沒有影響，但這里的違約概率就是N(-d2)，如第一張圖所示，在計算d2的時候不是會用到無風(fēng)險利率嗎？不是很明白，麻煩解答一下，謝謝。
老師，請問百題的這個題，網(wǎng)上的答案是截圖里的0.64不是0.98。但是對于網(wǎng)上的答案，C選項那個答案n - 2也有疑問，因為SER的轉(zhuǎn)換公式里是n - k - 1，這里k = 3，那么應(yīng)該是n - 4，所以我想問問這個題的解答是怎樣的？
老師，這頁PPT里提到如果第N項資產(chǎn)違約了那么不管前面的資產(chǎn)，只支付第N項資產(chǎn)賬面價值和回收金額的差值，這里是不是類似于cash settled？回收金額是不是就是市值，在N-th default也會涉及digital 或者是physical settlement么
為什么求平均值，方差用的是U（n-i），而不是u（i），括號內(nèi)是下標。 ppt中求的是第n-m項到第n-1項的均值和方差 而第一個式子求的的u（2）到u（m），i=【1，m】 是不是打錯了？
N（d1）在at the money的時候等于1/2，N（d1）=1/2即此時d1=0。然而從d1的計算式來看，d1=0時S=K,此時ln s/k確實=0，但還有其他σ,r和T的值不為零，如何得出ATM時N（d1）=1/2的結(jié)論呢？
這邊為什么除以11而不是12？沒有體現(xiàn)用unbiased的求啊。上課不是說沒有要求unbiased可以直接算biased，也就是除以n而不是n-1嗎？
程寶問答
金程問答