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流動(dòng)(dòng)性
請(qǐng)問老師d1 N（d1）誰代表hedge ratio 還有d2代表什么
B選項(xiàng)老師說是homogeneous的性質(zhì)，但是B選項(xiàng)后半句說的是across customer type，而正確的D選項(xiàng)描述的是among customer。感覺B選項(xiàng)也不是同質(zhì)性
這道題的D選項(xiàng)應(yīng)該改成什么說法是對(duì)的？F=(S-convenience yield-lease rate)(1+R)^t考慮便利性收益和租賃收益時(shí)應(yīng)該是這樣計(jì)算的嗎？
老師請(qǐng)問這道題的D為什么不對(duì)呢？LTCM破產(chǎn)的確也有他沒有壓力測試 只用VaR所以不能準(zhǔn)確預(yù)測出各種極端事件相關(guān)性、從而低估了風(fēng)險(xiǎn)的原因呀。
老師，如果N(-d2）代表PD，那么N(d2)代表不違約吧？還有N（-d1）和N（d1）又代表什么
老師，我還是不大明白資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)之間的差別，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不是通常分為交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師,內(nèi)生流動(dòng)性,外生流動(dòng)性再講一下
為何流動(dòng)性差的資產(chǎn)自相關(guān)性高？
現(xiàn)金流折現(xiàn)，分母下面沒有時(shí)間的次方
第四筆現(xiàn)金流F2算不來
老師好\(^o^)/~ 怎么理解，現(xiàn)金流越分散、凸度越大？
為什么前兩個(gè)債券權(quán)重*期末現(xiàn)金流=104？
dirty price 為什么等于未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和。
N（d2）=2.24，N（-d2）是等于1-N（d2）還是等于老師說的-2.24啊，怎么記得是1-N（d2）呢
老師 可以再解釋一遍d1 N（d1) N(d2)各自的經(jīng)濟(jì)意義嗎？
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